PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с SWAGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while SWAGX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGOV returned -4.43%/yr vs -0.17%/yr for SWAGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 0.05%.

IGOV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-2.13%
3 года*
1.73%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
-1.49%

SWAGX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.19%
3 года*
3.85%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.80%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%10.74%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.05%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Correlation

The correlation between IGOV and SWAGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.58

The correlation between IGOV and SWAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX

Доходность на риск

IGOV vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 55
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGOVSWAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.09

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.65

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.42

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

4.02

-4.84

IGOV vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SWAGX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGOV и SWAGX

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и SWAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-19.68%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-3.05%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-6.14%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-18.76%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-3.71%

-21.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-5.67%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.07%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и SWAGX

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.09%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

2.96%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.13%

3.98%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

6.09%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

5.11%

+3.49%

Сравнение комиссий IGOV и SWAGX

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и SWAGX

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SWAGX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.15%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGOV and SWAGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (2.29%) compared to SWAGX (1.09%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs SWAGX's -19.68%.

SWAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и SWAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор