PortfoliosLab logo
Сравнение IGOV с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGOV и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IGOV и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.21%
11.72%
IGOV
SWAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGOV:

0.93

SWAGX:

1.30

Коэф-т Сортино

IGOV:

1.47

SWAGX:

1.93

Коэф-т Омега

IGOV:

1.17

SWAGX:

1.23

Коэф-т Кальмара

IGOV:

0.27

SWAGX:

0.52

Коэф-т Мартина

IGOV:

1.90

SWAGX:

3.29

Индекс Язвы

IGOV:

4.59%

SWAGX:

2.13%

Дневная вол-ть

IGOV:

9.38%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

IGOV:

-35.88%

SWAGX:

-18.77%

Текущая просадка

IGOV:

-24.42%

SWAGX:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 2.37%.


IGOV

С начала года

8.82%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

4.71%

1 год

9.65%

5 лет

-3.07%

10 лет

-0.86%

SWAGX

С начала года

2.37%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.90%

1 год

7.39%

5 лет

-0.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGOV и SWAGX

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.


График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGOV: 0.35%
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGOV и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGOV
Ранг риск-скорректированной доходности IGOV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGOV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGOV c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGOV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGOV: 0.93
SWAGX: 1.30
Коэффициент Сортино IGOV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGOV: 1.47
SWAGX: 1.93
Коэффициент Омега IGOV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGOV: 1.17
SWAGX: 1.23
Коэффициент Кальмара IGOV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGOV: 0.27
SWAGX: 0.52
Коэффициент Мартина IGOV, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGOV: 1.90
SWAGX: 3.29

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.30
IGOV
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и SWAGX

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SWAGX в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.54%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.91%3.88%3.21%2.57%2.07%2.47%2.88%2.80%1.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и SWAGX

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.42%
-7.00%
IGOV
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и SWAGX

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.05%
2.25%
IGOV
SWAGX