Сравнение IGM с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
IGM и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IGM и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 50.73% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IQM
IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
IGM vs. IQM — Ранг доходности на риск
IGM
IQM
Сравнение IGM c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.72 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.33 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.00 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 12.47 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IGM и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IQM
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IQM
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -44.91% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.71% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -44.91% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -6.86% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -12.55% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.72% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IQM
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 12.71% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 23.53% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 33.40% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 28.67% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 30.73% | -6.32% |