PortfoliosLab logo
Сравнение IGM с IQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGM и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGM и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.22%
147.67%
IGM
IQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

0.42

IQM:

0.28

Коэф-т Сортино

IGM:

0.77

IQM:

0.63

Коэф-т Омега

IGM:

1.11

IQM:

1.08

Коэф-т Кальмара

IGM:

0.46

IQM:

0.32

Коэф-т Мартина

IGM:

1.55

IQM:

0.96

Индекс Язвы

IGM:

7.81%

IQM:

10.19%

Дневная вол-ть

IGM:

28.91%

IQM:

34.75%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

IQM:

-44.91%

Текущая просадка

IGM:

-14.87%

IQM:

-16.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGM показывает доходность -9.56%, а IQM немного ниже – -10.01%.


IGM

С начала года

-9.56%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-5.69%

1 год

10.56%

5 лет

18.06%

10 лет

18.59%

IQM

С начала года

-10.01%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-5.85%

1 год

6.50%

5 лет

20.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGM и IQM

IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQM: 0.50%
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGM: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и IQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGM: 0.42
IQM: 0.28
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGM: 0.77
IQM: 0.63
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGM: 1.11
IQM: 1.08
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGM: 0.46
IQM: 0.32
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGM: 1.55
IQM: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа IQM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.28
IGM
IQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IQM

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.25%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и IQM

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.87%
-16.93%
IGM
IQM

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IQM

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 18.69%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.69%
20.64%
IGM
IQM