PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGM с IQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с IQM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

IGM и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IQM.

Корреляция

Корреляция между IGM и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGM и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

0.62

IQM:

0.47

Коэф-т Сортино

IGM:

1.14

IQM:

0.95

Коэф-т Омега

IGM:

1.16

IQM:

1.13

Коэф-т Кальмара

IGM:

0.77

IQM:

0.61

Коэф-т Мартина

IGM:

2.48

IQM:

1.76

Индекс Язвы

IGM:

8.20%

IQM:

10.57%

Дневная вол-ть

IGM:

29.11%

IQM:

34.93%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

IQM:

-44.91%

Текущая просадка

IGM:

-4.49%

IQM:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 2.99%.

IGM

С начала года

1.47%

1 месяц

21.77%

6 месяцев

5.15%

1 год

18.04%

5 лет

19.82%

10 лет

19.78%

IQM

С начала года

2.99%

1 месяц

24.13%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGM и IQM

IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и IQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа IQM равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IQM

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.23%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и IQM

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IQM

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 7.65%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...