PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGM с IQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с IQM

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

IGM и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или IQM.

Корреляция

Корреляция между IGM и IQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IGM и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-12.75%
IGM
IQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

-0.00

IQM:

-0.17

Коэф-т Сортино

IGM:

0.16

IQM:

-0.03

Коэф-т Омега

IGM:

1.02

IQM:

1.00

Коэф-т Кальмара

IGM:

-0.00

IQM:

-0.20

Коэф-т Мартина

IGM:

-0.00

IQM:

-0.59

Индекс Язвы

IGM:

5.99%

IQM:

8.41%

Дневная вол-ть

IGM:

24.08%

IQM:

29.48%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

IQM:

-44.91%

Текущая просадка

IGM:

-20.88%

IQM:

-24.37%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -15.94%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью -18.07%.

IGM

С начала года

-15.94%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

-9.77%

1 год

-0.42%

5 лет

21.08%

10 лет

18.05%

IQM

С начала года

-18.07%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-12.38%

1 год

-5.27%

5 лет

23.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGM и IQM

IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQM: 0.50%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGM: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и IQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
IGM: -0.00
IQM: -0.17
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
IGM: 0.16
IQM: -0.03
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IGM: 1.02
IQM: 1.00
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IGM: -0.00
IQM: -0.20
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IGM: -0.00
IQM: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа IQM равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.17
IGM
IQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и IQM

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.27%0.22%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и IQM

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
-24.37%
IGM
IQM

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и IQM

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 11.43%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
12.90%
IGM
IQM