Сравнение IGM с GOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Alphabet Inc (GOOG).
IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IGM и GOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
GOOG Alphabet Inc | -5.96% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции IGM уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 21.06% против 23.01% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
GOOG
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 86.25%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 22.70%
- 10 лет*
- 23.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGM vs. GOOG — Ранг доходности на риск
IGM
GOOG
Сравнение IGM c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.88 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 3.83 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.31 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 16.52 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.88 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.80 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IGM и GOOG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и GOOG
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GOOG в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
GOOG Alphabet Inc | 0.28% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и GOOG
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и GOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -44.60% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -20.75% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -44.60% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -44.60% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -14.44% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -8.97% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.41% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и GOOG
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 9.18% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 19.48% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 30.20% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 30.70% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 28.74% | -4.33% |