PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с GOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 10 years, IGM returned 25.19%/yr vs 25.80%/yr for GOOG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IGM и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 13.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 25.19%, а акции GOOG немного впереди с 25.80%.

IGM

1 день
-0.84%
1 месяц
16.93%
С начала года
31.32%
6 месяцев
29.19%
1 год
62.26%
3 года*
39.18%
5 лет*
22.04%
10 лет*
25.19%

GOOG

1 день
-0.76%
1 месяц
-6.31%
С начала года
13.43%
6 месяцев
11.09%
1 год
112.81%
3 года*
42.00%
5 лет*
23.95%
10 лет*
25.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		31.32%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
GOOG
Alphabet Inc		13.43%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between IGM and GOOG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IGM and GOOG has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Alphabet Inc

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

IGM vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
3.98

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
5.35

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.64

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

5.47

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

19.89

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

3.98

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.89

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IGM и GOOG

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-44.60%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-20.75%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-29.35%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-44.60%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-44.60%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-10.87%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-8.89%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.69%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и GOOG

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 6.10%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

8.08%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

20.16%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

28.59%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

31.10%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

28.99%

-4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и GOOG

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GOOG в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.12%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

IGM and GOOG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (8.08%) compared to IGM (6.10%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор