PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGM с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGM и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.96%
-3.09%
IGM
GOOG

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 20.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 20.19%, а акции GOOG немного впереди с 20.27%.


IGM

С начала года

35.29%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

13.96%

1 год

43.21%

5 лет (среднегодовая)

21.81%

10 лет (среднегодовая)

20.19%

GOOG

С начала года

20.38%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-3.09%

1 год

21.17%

5 лет (среднегодовая)

21.29%

10 лет (среднегодовая)

20.27%

Основные характеристики


IGMGOOG
Коэф-т Шарпа2.090.83
Коэф-т Сортино2.721.27
Коэф-т Омега1.371.17
Коэф-т Кальмара2.961.00
Коэф-т Мартина10.682.53
Индекс Язвы4.10%8.85%
Дневная вол-ть20.95%26.82%
Макс. просадка-65.59%-44.60%
Текущая просадка-1.40%-12.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IGM и GOOG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGM c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.090.83
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.721.27
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.17
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.961.00
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.682.53
IGM
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
0.83
IGM
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и GOOG

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности GOOG в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.31%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%0.78%
GOOG
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и GOOG

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40%
-12.04%
IGM
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и GOOG

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 6.19%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.19%
9.22%
IGM
GOOG