Сравнение IGM с GOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Alphabet Inc. (GOOG).
IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или GOOG.
Доходность
Сравнение доходности IGM и GOOG
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 20.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGM имеют среднегодовую доходность 20.19%, а акции GOOG немного впереди с 20.27%.
IGM
35.29%
2.56%
13.96%
43.21%
21.81%
20.19%
GOOG
20.38%
1.45%
-3.09%
21.17%
21.29%
20.27%
Основные характеристики
IGM | GOOG | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.09 | 0.83 |
Коэф-т Сортино | 2.72 | 1.27 |
Коэф-т Омега | 1.37 | 1.17 |
Коэф-т Кальмара | 2.96 | 1.00 |
Коэф-т Мартина | 10.68 | 2.53 |
Индекс Язвы | 4.10% | 8.85% |
Дневная вол-ть | 20.95% | 26.82% |
Макс. просадка | -65.59% | -44.60% |
Текущая просадка | -1.40% | -12.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IGM и GOOG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и GOOG
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности GOOG в 0.24%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и GOOG
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и GOOG
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 6.19%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.