Сравнение IGLO.L с VUSA.AS
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGLO.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGLO.L returned -0.86%/yr vs 15.22%/yr for VUSA.AS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и VUSA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLO.L торгуется в USD, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции IGLO.L уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: -0.86% против 15.22% соответственно.
IGLO.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- -0.86%
VUSA.AS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам IGLO.L и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.54% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.37% | 5.54% | -0.30% | 6.12% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 8.38% | 17.85% | 25.58% | 25.99% | -19.34% | 30.81% | 17.24% | 30.40% | -5.01% | 21.78% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and VUSA.AS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | -0.08 |
The correlation between IGLO.L and VUSA.AS shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
IGLO.L
VUSA.AS
Сравнение IGLO.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLO.L | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.80 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 11.63 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и VUSA.AS
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки VUSA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и VUSA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -34.11% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -8.58% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -19.40% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -24.41% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | -34.11% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -2.34% | -16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -3.78% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.07% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и VUSA.AS
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.36% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 8.36% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 11.61% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 15.85% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 16.28% | -9.61% |
Сравнение комиссий IGLO.L и VUSA.AS
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и VUSA.AS
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VUSA.AS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.88% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and VUSA.AS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IGLO.L.
IGLO.L is categorized as Global Bonds, while VUSA.AS is S&P 500. IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VUSA.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.07% for VUSA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и VUSA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор