Сравнение IGLO.L с FGOV.L
IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) and FGOV.L (First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist) are both Global Bonds funds - IGLO.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while FGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLO.L returned -3.35%/yr vs -0.15%/yr for FGOV.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IGLO.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLO.L и FGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLO.L торгуется в USD, в то время как FGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGOV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLO.L показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FGOV.L с доходностью 1.03%.
IGLO.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- -0.82%
FGOV.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLO.L и FGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.63% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 2.59% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 1.03% | 13.25% | 1.79% | 11.60% | -17.38% | -6.96% | 6.33% |
Correlation
The correlation between IGLO.L and FGOV.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between IGLO.L and FGOV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLO.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск
IGLO.L
FGOV.L
Сравнение IGLO.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLO.L | FGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.60 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.51 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLO.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.02 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.12 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IGLO.L и FGOV.L
Максимальная просадка IGLO.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки FGOV.L в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLO.L и FGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLO.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -33.61% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -5.03% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -9.90% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -32.80% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.08% | -2.12% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -12.08% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.01% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLO.L и FGOV.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) составляет 2.20%, в то время как у First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что IGLO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLO.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.37% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.58% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 7.29% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 9.46% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 9.26% | -2.60% |
Сравнение комиссий IGLO.L и FGOV.L
IGLO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLO.L и FGOV.L
Дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью FGOV.L в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 3.07% | 2.82% | 2.27% | 1.86% | 1.01% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IGLO.L and FGOV.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FGOV.L.
IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for IGLO.L and 0.45% for FGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLO.L и FGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор