Сравнение IGLD с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
IGLD и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и VTIP
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
IGLD vs. VTIP — Ранг доходности на риск
IGLD
VTIP
Сравнение IGLD c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.09 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.15 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.11 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 13.24 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.09 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.87 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и VTIP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и VTIP
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 11.95% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.57% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и VTIP
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -6.27% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -0.98% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -5.50% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -0.26% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -1.05% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 0.30% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и VTIP
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 0.60% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 0.97% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 1.90% | +21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 2.78% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 2.74% | +12.12% |