Сравнение IGLD с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
IGLD и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и AGG
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
IGLD vs. AGG — Ранг доходности на риск
IGLD
AGG
Сравнение IGLD c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.93 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.32 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.76 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 4.89 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.93 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.04 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.60 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и AGG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и AGG
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и AGG
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -18.43% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -2.52% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -17.82% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -2.30% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -2.71% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 0.91% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и AGG
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 1.67% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 2.55% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 4.37% | +19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 6.07% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 5.39% | +9.47% |