PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGLD с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD с AGG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

IGLD и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLD или AGG.

Корреляция

Корреляция между IGLD и AGG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IGLD и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLD:

2.27

AGG:

0.99

Коэф-т Сортино

IGLD:

3.19

AGG:

1.43

Коэф-т Омега

IGLD:

1.42

AGG:

1.17

Коэф-т Кальмара

IGLD:

4.29

AGG:

0.43

Коэф-т Мартина

IGLD:

13.88

AGG:

2.50

Индекс Язвы

IGLD:

2.31%

AGG:

2.11%

Дневная вол-ть

IGLD:

13.91%

AGG:

5.37%

Макс. просадка

IGLD:

-18.58%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

IGLD:

-1.42%

AGG:

-6.93%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.20%.

IGLD

С начала года

19.24%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

17.93%

1 год

30.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.20%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.50%

5 лет

-0.73%

10 лет

1.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGLD и AGG

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLD и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг риск-скорректированной доходности IGLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и AGG

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.70%, что больше доходности AGG в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.70%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и AGG

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.58%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и AGG

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...