Сравнение IGLA.L с VAGP.L
IGLA.L (iShares Global Govt Bond UCITS Acc) and VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both Global Bonds funds - IGLA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while VAGP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGLA.L returned -3.46%/yr vs -1.49%/yr for VAGP.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLA.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VAGP.L.
Доходность
Сравнение доходности IGLA.L и VAGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLA.L торгуется в USD, в то время как VAGP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLA.L показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VAGP.L с доходностью -1.08%.
IGLA.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- —
VAGP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLA.L и VAGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.89% | 6.00% | -2.81% | 3.91% | -17.80% | -6.85% | 9.45% | 1.54% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | -1.08% | 12.85% | 0.83% | 11.43% | -23.03% | -2.93% | 8.57% | 7.76% |
Correlation
The correlation between IGLA.L and VAGP.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between IGLA.L and VAGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLA.L vs. VAGP.L — Ранг доходности на риск
IGLA.L
VAGP.L
Сравнение IGLA.L c VAGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLA.L | VAGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.20 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.48 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLA.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.14 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.12 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IGLA.L и VAGP.L
Максимальная просадка IGLA.L за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки VAGP.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLA.L и VAGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLA.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -35.73% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -5.53% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | -11.71% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -35.73% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -7.80% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -11.58% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.35% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLA.L и VAGP.L
Текущая волатильность для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что IGLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLA.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.87% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 6.38% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 8.37% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 10.81% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 10.82% | -4.06% |
Сравнение комиссий IGLA.L и VAGP.L
IGLA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VAGP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLA.L и VAGP.L
IGLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.57% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
IGLA.L and VAGP.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IGLA.L.
IGLA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IGLA.L and 0.10% for VAGP.L.
Подберите оптимальное распределение для IGLA.L и VAGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор