Сравнение IGHG с ARKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
IGHG и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или ARKW.
Основные характеристики
| IGHG | ARKW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.40% | 28.60% |
| Дох-ть за 1 год | 11.27% | 66.63% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | -14.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.56% | 13.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 19.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 4.33 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 20.88 | 9.97 |
| Индекс Язвы | 0.55% | 6.59% |
| Дневная вол-ть | 4.20% | 31.34% |
| Макс. просадка | -25.16% | -80.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -46.49% |
Корреляция
Корреляция между IGHG и ARKW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и ARKW
С начала года, IGHG показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 3.69% против 19.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и ARKW
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGHG c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и ARKW
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как ARKW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.07% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% | 0.55% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 1.29% | 0.00% | 13.06% | 2.05% | 0.00% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и ARKW
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и ARKW
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.87%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.