PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGHG и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHG и ARKW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
0.20%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 4.71% против 21.40% соответственно.


IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ARK Next Generation Internet ETF

Сравнение комиссий IGHG и ARKW

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.


Доходность на риск

IGHG vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHG c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGHGARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.72

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.24

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

0.83

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

2.01

+9.47

IGHG vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGHGARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.72

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.09

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между IGHG и ARKW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и ARKW

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности ARKW в 1.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и ARKW

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и ARKW.


Загрузка...

Показатели просадок


IGHGARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-80.52%

+55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-36.21%

+33.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-77.36%

+68.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

-80.52%

+55.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-34.20%

+33.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-23.98%

+21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

14.98%

-14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и ARKW

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGHGARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

11.70%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

25.81%

-22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

37.79%

-33.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

43.68%

-38.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

37.55%

-30.07%