Сравнение IGHG с ARKW
IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. IGHG is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, IGHG returned 4.69%/yr vs 21.72%/yr for ARKW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IGHG charges 0.30%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 4.69% против 21.72% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.69%
ARKW
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- -2.33%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам IGHG и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.07% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -2.33% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Correlation
The correlation between IGHG and ARKW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHG vs. ARKW — Ранг доходности на риск
IGHG
ARKW
Сравнение IGHG c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGHG | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.19 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | -0.36 | +9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGHG и ARKW
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHG | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -80.52% | +55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -36.21% | +34.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -36.21% | +32.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -77.36% | +68.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -80.52% | +55.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -21.72% | +21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -23.95% | +21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 18.78% | -18.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и ARKW
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 0.58%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHG | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 8.92% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 25.50% | -23.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 33.27% | -29.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 43.72% | -38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 37.78% | -30.46% |
Сравнение комиссий IGHG и ARKW
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и ARKW
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности ARKW в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.63% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IGHG and ARKW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKW has higher volatility (8.92%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IGHG dropped -25.16% vs ARKW's -80.52%.
On 10-year performance, ARKW leads with 21.72% vs 4.69% for IGHG. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 21.72% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.63% for ARKW.
IGHG is categorized as Corporate Bonds, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 0.30% for IGHG and 0.76% for ARKW.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGHG и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор