Сравнение IGHG с ARKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
IGHG и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHG и ARKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 4.71% против 21.40% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и ARKW
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Доходность на риск
IGHG vs. ARKW — Ранг доходности на риск
IGHG
ARKW
Сравнение IGHG c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.72 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.24 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.83 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 2.01 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.72 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.09 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и ARKW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и ARKW
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности ARKW в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и ARKW
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и ARKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -80.52% | +55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -36.21% | +33.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -77.36% | +68.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -80.52% | +55.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -34.20% | +33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -23.98% | +21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 14.98% | -14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и ARKW
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 11.70% | -10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 25.81% | -22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 37.79% | -33.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 43.68% | -38.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 37.55% | -30.07% |