PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGF с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGF с SDY

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

IGF и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGF или SDY.

Корреляция

Корреляция между IGF и SDY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGF и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGF:

1.57

SDY:

0.44

Коэф-т Сортино

IGF:

1.89

SDY:

0.49

Коэф-т Омега

IGF:

1.27

SDY:

1.06

Коэф-т Кальмара

IGF:

2.26

SDY:

0.28

Коэф-т Мартина

IGF:

8.61

SDY:

0.86

Индекс Язвы

IGF:

2.29%

SDY:

4.71%

Дневная вол-ть

IGF:

14.40%

SDY:

14.56%

Макс. просадка

IGF:

-58.33%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

IGF:

-0.63%

SDY:

-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 6.21% против 9.06% соответственно.

IGF

С начала года

12.38%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

8.04%

1 год

22.34%

3 года

8.34%

5 лет

12.90%

10 лет

6.21%

SDY

С начала года

1.33%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-5.20%

1 год

6.33%

3 года

5.34%

5 лет

12.06%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Сравнение комиссий IGF и SDY

IGF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

IGF
iShares Global Infrastructure ETF
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGF и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг риск-скорректированной доходности IGF, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGF c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и SDY

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SDY в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.86%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.62%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок IGF и SDY

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и SDY

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.30%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...