PortfoliosLab logo
Сравнение IGF с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGF и SDY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IGF и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.26%
333.80%
IGF
SDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGF:

1.59

SDY:

0.33

Коэф-т Сортино

IGF:

2.14

SDY:

0.56

Коэф-т Омега

IGF:

1.31

SDY:

1.07

Коэф-т Кальмара

IGF:

2.60

SDY:

0.33

Коэф-т Мартина

IGF:

9.63

SDY:

1.07

Индекс Язвы

IGF:

2.36%

SDY:

4.40%

Дневная вол-ть

IGF:

14.34%

SDY:

14.15%

Макс. просадка

IGF:

-58.33%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

IGF:

-0.04%

SDY:

-8.53%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.94% соответственно.


IGF

С начала года

7.73%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

5.89%

1 год

22.49%

5 лет

12.02%

10 лет

5.67%

SDY

С начала года

-1.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-5.70%

1 год

5.18%

5 лет

11.11%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGF и SDY

IGF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.


График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGF: 0.46%
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGF и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг риск-скорректированной доходности IGF, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGF c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGF: 1.59
SDY: 0.33
Коэффициент Сортино IGF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGF: 2.14
SDY: 0.56
Коэффициент Омега IGF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGF: 1.31
SDY: 1.07
Коэффициент Кальмара IGF, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGF: 2.60
SDY: 0.33
Коэффициент Мартина IGF, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGF: 9.63
SDY: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.33
IGF
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и SDY

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SDY в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.98%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.69%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок IGF и SDY

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-8.53%
IGF
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и SDY

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 8.74%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.74%
9.50%
IGF
SDY