PortfoliosLab logo
Сравнение IGF с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGF и ITOT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IGF и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.33%
397.99%
IGF
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGF:

1.68

ITOT:

0.51

Коэф-т Сортино

IGF:

2.26

ITOT:

0.84

Коэф-т Омега

IGF:

1.33

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

IGF:

2.76

ITOT:

0.52

Коэф-т Мартина

IGF:

10.25

ITOT:

2.11

Индекс Язвы

IGF:

2.36%

ITOT:

4.76%

Дневная вол-ть

IGF:

14.34%

ITOT:

19.77%

Макс. просадка

IGF:

-58.33%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

IGF:

0.00%

ITOT:

-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 5.59% против 11.39% соответственно.


IGF

С начала года

7.77%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

4.82%

1 год

22.95%

5 лет

12.67%

10 лет

5.59%

ITOT

С начала года

-6.97%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-5.34%

1 год

8.72%

5 лет

15.42%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGF и ITOT

IGF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGF: 0.46%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGF и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг риск-скорректированной доходности IGF, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGF c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGF, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGF: 1.68
ITOT: 0.51
Коэффициент Сортино IGF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGF: 2.26
ITOT: 0.84
Коэффициент Омега IGF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGF: 1.33
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара IGF, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGF: 2.76
ITOT: 0.52
Коэффициент Мартина IGF, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGF: 10.25
ITOT: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
0.51
IGF
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и ITOT

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ITOT в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.98%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%3.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.36%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок IGF и ITOT

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.10%
IGF
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и ITOT

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 8.75%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75%
14.36%
IGF
ITOT