PortfoliosLab logo
Сравнение IGF с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGF и FNDA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IGF и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.12%
163.11%
IGF
FNDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGF:

1.59

FNDA:

-0.13

Коэф-т Сортино

IGF:

2.14

FNDA:

-0.02

Коэф-т Омега

IGF:

1.31

FNDA:

1.00

Коэф-т Кальмара

IGF:

2.60

FNDA:

-0.11

Коэф-т Мартина

IGF:

9.63

FNDA:

-0.35

Индекс Язвы

IGF:

2.36%

FNDA:

7.97%

Дневная вол-ть

IGF:

14.34%

FNDA:

22.37%

Макс. просадка

IGF:

-58.33%

FNDA:

-44.64%

Текущая просадка

IGF:

-0.04%

FNDA:

-18.65%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью -11.66%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.59% соответственно.


IGF

С начала года

7.73%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

5.89%

1 год

22.49%

5 лет

12.02%

10 лет

5.67%

FNDA

С начала года

-11.66%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-2.40%

5 лет

14.58%

10 лет

7.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGF и FNDA

IGF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.


График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGF: 0.46%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGF и FNDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг риск-скорректированной доходности IGF, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FNDA
Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGF c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGF: 1.59
FNDA: -0.13
Коэффициент Сортино IGF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGF: 2.14
FNDA: -0.02
Коэффициент Омега IGF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGF: 1.31
FNDA: 1.00
Коэффициент Кальмара IGF, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGF: 2.60
FNDA: -0.11
Коэффициент Мартина IGF, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGF: 9.63
FNDA: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FNDA равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
-0.13
IGF
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и FNDA

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FNDA в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.98%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.63%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.67%1.30%1.19%1.33%1.06%

Просадки

Сравнение просадок IGF и FNDA

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-18.65%
IGF
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и FNDA

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 8.74%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.74%
14.15%
IGF
FNDA