Сравнение IGCB.L с SGLP.L
IGCB.L (Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - IGCB.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGCB.L returned -0.68%/yr vs 19.30%/yr for SGLP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IGCB.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности IGCB.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGCB.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 1.52%.
IGCB.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам IGCB.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | -0.37% | 6.83% | 1.93% | 9.20% | -18.57% | -4.00% | 6.95% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.52% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 7.88% |
Correlation
The correlation between IGCB.L and SGLP.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGCB.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
IGCB.L
SGLP.L
Сравнение IGCB.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.75 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.66 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.35 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.89 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.07 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IGCB.L и SGLP.L
Максимальная просадка IGCB.L за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGCB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -63.75% | +33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -17.95% | +13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -20.34% | +16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -20.34% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -17.95% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -31.74% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 6.75% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) составляет 2.10%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IGCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGCB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 5.00% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 20.03% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 23.16% | -17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 21.60% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 18.72% | -10.97% |
Сравнение комиссий IGCB.L и SGLP.L
IGCB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB.L и SGLP.L
Дивидендная доходность IGCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 5.28% | 5.18% | 5.18% | 4.26% | 2.54% | 1.74% | 1.22% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGCB.L and SGLP.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGCB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGCB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
IGCB.L is categorized as European Corporate Bonds, while SGLP.L is Precious Metals. IGCB.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.10% for IGCB.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для IGCB.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор