Сравнение IGCB.L с GBP5.L
IGCB.L (Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist) and GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - IGCB.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while GBP5.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGCB.L returned -0.68%/yr vs 2.30%/yr for GBP5.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGCB.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for GBP5.L.
Доходность
Сравнение доходности IGCB.L и GBP5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGCB.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у GBP5.L с доходностью 0.85%.
IGCB.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
GBP5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGCB.L и GBP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | -0.37% | 6.83% | 1.93% | 9.20% | -18.57% | -4.00% | 1.97% |
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 0.85% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.82% | 0.42% |
Correlation
The correlation between IGCB.L and GBP5.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between IGCB.L and GBP5.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGCB.L vs. GBP5.L — Ранг доходности на риск
IGCB.L
GBP5.L
Сравнение IGCB.L c GBP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB.L | GBP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.54 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 8.95 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.30 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.66 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.64 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IGCB.L и GBP5.L
Максимальная просадка IGCB.L за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки GBP5.L в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB.L и GBP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGCB.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -11.97% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -1.82% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -1.82% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -11.97% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -0.54% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -2.15% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.52% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB.L и GBP5.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что IGCB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGCB.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.81% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 3.08% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 3.54% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 3.48% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 3.34% | +4.41% |
Сравнение комиссий IGCB.L и GBP5.L
IGCB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GBP5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB.L и GBP5.L
Дивидендная доходность IGCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности GBP5.L в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% | 0.00% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 5.28% | 5.18% | 5.18% | 4.26% | 2.54% | 1.74% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGCB.L and GBP5.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBP5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBP5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IGCB.L.
IGCB.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.10% for IGCB.L and 0.09% for GBP5.L.
Подберите оптимальное распределение для IGCB.L и GBP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор