Сравнение IGCB.L с FTWG.L
IGCB.L (Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - IGCB.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, IGCB.L returned 4.51% vs 28.47% for FTWG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IGCB.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGCB.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGCB.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 10.53%.
IGCB.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGCB.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | -0.37% | 6.83% | 1.93% | 10.39% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 10.53% | 14.12% | 19.92% | -13.67% |
Correlation
The correlation between IGCB.L and FTWG.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGCB.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
IGCB.L
FTWG.L
Сравнение IGCB.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.99 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 16.23 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.74 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.56 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок IGCB.L и FTWG.L
Максимальная просадка IGCB.L за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGCB.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -22.14% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -7.11% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -1.60% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -6.73% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.75% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) составляет 2.10%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что IGCB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGCB.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.12% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 7.70% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 10.36% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 16.78% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 16.78% | -9.03% |
Сравнение комиссий IGCB.L и FTWG.L
IGCB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB.L и FTWG.L
Дивидендная доходность IGCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FTWG.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.23% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 5.28% | 5.18% | 5.18% | 4.26% | 2.54% | 1.74% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGCB.L and FTWG.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGCB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGCB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
IGCB.L is categorized as European Corporate Bonds, while FTWG.L is Global Equities. IGCB.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for IGCB.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGCB.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор