PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с FLHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGBH с FLHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) and FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) are both exchange-traded funds - IGBH is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index, while FLHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. IGBH is passively managed, while FLHY is actively managed. Over the past 5 years, IGBH returned 5.30%/yr vs 4.75%/yr for FLHY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IGBH charges 0.16%/yr vs 0.40%/yr for FLHY.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у FLHY с доходностью 1.87%.

IGBH

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.11%
1 год
9.11%
3 года*
9.02%
5 лет*
5.30%
10 лет*
5.04%

FLHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.53%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGBH и FLHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		2.44%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-3.68%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.87%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%

Correlation

The correlation between IGBH and FLHY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.45

The correlation between IGBH and FLHY shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с HYGHIGBH с SGOVIGBH с VCLT
Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с HYDBFLHY с SPY

Доходность на риск

IGBH vs. FLHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHFLHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.98

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.02

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.11

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

14.63

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. FLHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLHY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHFLHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IGBH и FLHY

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки FLHY в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и FLHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGBHFLHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-22.58%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

-2.43%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-4.49%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-15.19%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.06%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.54%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.52%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и FLHY

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 0.82%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGBHFLHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.22%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

2.98%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.83%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

6.94%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

8.11%

+1.09%

Сравнение комиссий IGBH и FLHY

IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FLHY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и FLHY

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности FLHY в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.46%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%0.00%0.00%0.00%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.66%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IGBH and FLHY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLHY has higher volatility (1.22%) compared to IGBH (0.82%). In terms of maximum drawdown, IGBH dropped -33.67% vs FLHY's -22.58%.

On 5-year performance, IGBH leads with 5.30% vs 4.75% for FLHY. On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. On volatility, IGBH has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGBH has performed better with a 5.30% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.

FLHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.66% for IGBH.

IGBH is categorized as Corporate Bonds, while FLHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.16% for IGBH and 0.40% for FLHY.

IGBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGBH и FLHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор