Сравнение IGBH с FLHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY).
IGBH и FLHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBH и FLHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBH и FLHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.74% | 7.90% | 7.80% | 12.12% | -2.82% | 2.20% | 1.09% | 9.62% | -3.68% |
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 0.07% | 9.26% | 8.70% | 13.40% | -10.45% | 4.27% | 7.77% | 16.39% | -1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FLHY с доходностью 0.07%.
IGBH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.98%
FLHY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и FLHY
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FLHY в 0.40%.
Доходность на риск
IGBH vs. FLHY — Ранг доходности на риск
IGBH
FLHY
Сравнение IGBH c FLHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBH | FLHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.88 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.18 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.96 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBH | FLHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IGBH и FLHY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и FLHY
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности FLHY в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.04% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 6.61% | 6.53% | 6.51% | 6.26% | 6.54% | 5.76% | 5.47% | 5.61% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и FLHY
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки FLHY в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и FLHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBH | FLHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -22.58% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -3.85% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | -15.19% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.09% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.59% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.77% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и FLHY
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеют волатильность 2.33% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBH | FLHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.24% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.91% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 6.09% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.91% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 8.18% | +1.07% |