Сравнение IGBE.L с SUOG.L
IGBE.L (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) and SUOG.L (iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - IGBE.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while SUOG.L tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGBE.L returned -0.72%/yr vs 1.27%/yr for SUOG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGBE.L charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for SUOG.L.
Доходность
Сравнение доходности IGBE.L и SUOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGBE.L торгуется в GBp, в то время как SUOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUOG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGBE.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SUOG.L с доходностью 1.37%.
IGBE.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- —
SUOG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGBE.L и SUOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | -0.16% | 7.23% | 2.45% | 9.16% | -18.23% | -3.62% | 6.31% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.37% | 5.20% | 5.41% | 8.90% | -12.32% | -0.54% | 1.76% |
Correlation
The correlation between IGBE.L and SUOG.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between IGBE.L and SUOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBE.L vs. SUOG.L — Ранг доходности на риск
IGBE.L
SUOG.L
Сравнение IGBE.L c SUOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) и iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGBE.L | SUOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 4.95 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGBE.L и SUOG.L
Максимальная просадка IGBE.L за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки SUOG.L в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBE.L и SUOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBE.L | SUOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -16.15% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -2.43% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -2.43% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -16.15% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -0.82% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -4.07% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.65% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBE.L и SUOG.L
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IGBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBE.L | SUOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.91% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 2.85% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 3.48% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 4.67% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 5.40% | +2.16% |
Сравнение комиссий IGBE.L и SUOG.L
IGBE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SUOG.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBE.L и SUOG.L
Дивидендная доходность IGBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SUOG.L в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 5.02% | 4.81% | 4.59% | 3.85% | 2.47% | 1.76% | 1.31% | 0.00% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.22% | 3.19% | 3.12% | 2.48% | 0.81% | 0.44% | 0.55% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
IGBE.L and SUOG.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGBE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGBE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for SUOG.L.
IGBE.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while SUOG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for IGBE.L and 0.16% for SUOG.L.
Подберите оптимальное распределение для IGBE.L и SUOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор