Сравнение IGBE.L с JR15.L
IGBE.L (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Corporate Bonds funds. IGBE.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, IGBE.L returned -0.72%/yr vs 0.94%/yr for JR15.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IGBE.L charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности IGBE.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGBE.L торгуется в GBp, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGBE.L показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у JR15.L с доходностью -2.04%.
IGBE.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGBE.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | -0.16% | 7.23% | 2.45% | 9.16% | -18.23% | -3.62% | 6.31% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.04% | 8.99% | -0.40% | 4.09% | -2.99% | -6.28% | 7.34% |
Correlation
The correlation between IGBE.L and JR15.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBE.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
IGBE.L
JR15.L
Сравнение IGBE.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGBE.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.04 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.10 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGBE.L и JR15.L
Максимальная просадка IGBE.L за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки JR15.L в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBE.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBE.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -15.79% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -3.62% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -3.62% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -9.87% | -19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -3.36% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -7.42% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.46% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBE.L и JR15.L
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IGBE.L) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IGBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBE.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.14% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 3.14% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 4.26% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 5.50% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 6.25% | +1.31% |
Сравнение комиссий IGBE.L и JR15.L
IGBE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBE.L и JR15.L
Дивидендная доходность IGBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBE.L Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 5.02% | 4.81% | 4.59% | 3.85% | 2.47% | 1.76% | 1.31% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGBE.L and JR15.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for IGBE.L.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for IGBE.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для IGBE.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор