Сравнение IGAA.L с VEMT.L
IGAA.L (iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - IGAA.L tracks the BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index while VEMT.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGAA.L returned -0.14%/yr vs 2.17%/yr for VEMT.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IGAA.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for VEMT.L.
Доходность
Сравнение доходности IGAA.L и VEMT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGAA.L торгуется в USD, в то время как VEMT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGAA.L показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у VEMT.L с доходностью 1.34%.
IGAA.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -3.89%
- С начала года
- -4.38%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- —
VEMT.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGAA.L и VEMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | -4.38% | 5.88% | 1.45% | 4.93% | -8.03% | -4.34% | 9.11% | 9.15% | -0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.34% | 11.94% | 6.28% | 8.91% | -15.34% | -1.46% | 5.67% | 14.08% | 0.12% |
Correlation
The correlation between IGAA.L and VEMT.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGAA.L vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск
IGAA.L
VEMT.L
Сравнение IGAA.L c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (IGAA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGAA.L | VEMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.28 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 8.34 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGAA.L и VEMT.L
Максимальная просадка IGAA.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки VEMT.L в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGAA.L и VEMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGAA.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -24.08% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -3.82% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.68% | -6.35% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -24.05% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -0.91% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.02% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.05% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGAA.L и VEMT.L
Текущая волатильность для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (IGAA.L) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IGAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGAA.L | VEMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.63% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 4.87% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 6.01% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 8.18% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 8.60% | -2.48% |
Сравнение комиссий IGAA.L и VEMT.L
IGAA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEMT.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGAA.L и VEMT.L
IGAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.89% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.45% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
IGAA.L and VEMT.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IGAA.L.
IGAA.L tracks BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index, while VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IGAA.L and 0.25% for VEMT.L.
Подберите оптимальное распределение для IGAA.L и VEMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор