Сравнение IGAA.L с VDET.L
IGAA.L (iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - IGAA.L tracks the BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGAA.L returned -0.14%/yr vs 2.12%/yr for VDET.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IGAA.L charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности IGAA.L и VDET.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGAA.L показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у VDET.L с доходностью 1.21%.
IGAA.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -3.89%
- С начала года
- -4.38%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- —
VDET.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGAA.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | -4.38% | 5.88% | 1.45% | 4.93% | -8.03% | -4.34% | 9.11% | 9.15% | -0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.21% | 11.70% | 6.40% | 9.42% | -15.28% | -1.76% | 6.08% | 13.12% | 0.54% |
Correlation
The correlation between IGAA.L and VDET.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGAA.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
IGAA.L
VDET.L
Сравнение IGAA.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (IGAA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGAA.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.36 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 9.52 | -11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGAA.L и VDET.L
Максимальная просадка IGAA.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки VDET.L в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGAA.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGAA.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -24.10% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -3.55% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.68% | -6.04% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -24.10% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -0.79% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -4.89% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.88% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGAA.L и VDET.L
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (IGAA.L) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что IGAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGAA.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.85% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 3.77% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 4.74% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 7.18% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 7.66% | -1.54% |
Сравнение комиссий IGAA.L и VDET.L
IGAA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGAA.L и VDET.L
IGAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAA.L iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.86% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
IGAA.L and VDET.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for IGAA.L.
IGAA.L tracks BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IGAA.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для IGAA.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор