PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFX.DE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IFX.DEVOO
Дох-ть с нач. г.1.63%11.79%
Дох-ть за 1 год16.08%29.72%
Дох-ть за 3 года6.36%9.86%
Дох-ть за 5 лет19.23%15.29%
Дох-ть за 10 лет16.67%12.80%
Коэф-т Шарпа0.262.69
Дневная вол-ть36.69%11.47%
Макс. просадка-99.57%-33.99%
Current Drawdown-43.80%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IFX.DE и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и VOO

С начала года, IFX.DE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции IFX.DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.67% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
801.39%
523.56%
IFX.DE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infineon Technologies AG

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFX.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFX.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFX.DE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFX.DE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFX.DE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.50
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.83

Сравнение коэффициента Шарпа IFX.DE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IFX.DE и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.23
2.28
IFX.DE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и VOO

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFX.DE
Infineon Technologies AG
0.92%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%1.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и VOO

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-14.50%
-0.36%
IFX.DE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и VOO

Infineon Technologies AG (IFX.DE) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.91%
3.11%
IFX.DE
VOO