PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFX.DE с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IFX.DEAVGO
Дох-ть с нач. г.1.76%26.66%
Дох-ть за 1 год11.35%76.65%
Дох-ть за 3 года5.54%48.10%
Дох-ть за 5 лет19.60%45.57%
Дох-ть за 10 лет16.65%38.58%
Коэф-т Шарпа0.293.01
Дневная вол-ть36.46%36.98%
Макс. просадка-99.57%-48.30%
Current Drawdown-43.73%-1.97%

Фундаментальные показатели


IFX.DEAVGO
Рыночная капитализация€48.01B$652.42B
Прибыль на акцию€1.95$26.89
Цена/прибыль18.9852.36
PEG коэффициент2.001.56
Выручка (12 мес.)€15.57B$38.86B
Валовая прибыль (12 мес.)€6.14B$24.95B
EBITDA (12 мес.)€4.90B$20.40B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IFX.DE и AVGO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и AVGO

С начала года, IFX.DE показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции IFX.DE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 16.65% против 38.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,147.99%
11,965.41%
IFX.DE
AVGO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infineon Technologies AG

Broadcom Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFX.DE c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFX.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFX.DE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFX.DE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFX.DE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58
AVGO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.22

Сравнение коэффициента Шарпа IFX.DE и AVGO

Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 3.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IFX.DE и AVGO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.27
2.30
IFX.DE
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и AVGO

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVGO в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFX.DE
Infineon Technologies AG
0.92%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%1.55%
AVGO
Broadcom Inc.
1.40%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и AVGO

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-14.28%
-1.97%
IFX.DE
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и AVGO

Infineon Technologies AG (IFX.DE) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.91%
9.62%
IFX.DE
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFX.DE и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. IFX.DE значения в EUR, AVGO значения в USD