Сравнение IFSW.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
IFSW.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFSW.L или URTH.
Основные характеристики
| IFSW.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 23.06% | 25.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.49% | 7.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.96% | 12.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.31% |
| Макс. просадка | -34.49% | -34.01% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между IFSW.L и URTH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFSW.L и URTH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFSW.L показывает доходность 15.85%, а URTH немного выше – 15.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFSW.L и URTH
IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFSW.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFSW.L и URTH
IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSW.L iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.49% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IFSW.L и URTH
Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFSW.L и URTH
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.89% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.