Сравнение IFSW.L с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IFSW.L и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFSW.L или IJR.
Основные характеристики
| IFSW.L | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.19% | 7.60% |
| Дох-ть за 1 год | 23.13% | 20.99% |
| Дох-ть за 3 года | 5.60% | 3.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.92% | 9.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 20.26% |
| Макс. просадка | -34.49% | -58.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между IFSW.L и IJR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFSW.L и IJR
С начала года, IFSW.L показывает доходность 16.19%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 7.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFSW.L и IJR
IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFSW.L c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFSW.L и IJR
IFSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSW.L iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.26% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFSW.L и IJR
Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFSW.L и IJR
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) составляет 3.88%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что IFSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.