Сравнение IFSU.L с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
IFSU.L и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFSU.L или IJS.
Корреляция
Корреляция между IFSU.L и IJS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFSU.L и IJS
Основные характеристики
IFSU.L:
1.73
IJS:
0.75
IFSU.L:
2.35
IJS:
1.22
IFSU.L:
1.32
IJS:
1.15
IFSU.L:
2.75
IJS:
1.27
IFSU.L:
9.88
IJS:
3.36
IFSU.L:
2.28%
IJS:
4.40%
IFSU.L:
12.97%
IJS:
19.63%
IFSU.L:
-35.95%
IJS:
-60.11%
IFSU.L:
-0.15%
IJS:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, IFSU.L показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 0.29%.
IFSU.L
4.06%
3.23%
10.82%
22.57%
10.83%
N/A
IJS
0.29%
-0.66%
5.72%
9.56%
8.67%
8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFSU.L и IJS
IFSU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IFSU.L и IJS
IFSU.L
IJS
Сравнение IFSU.L c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFSU.L и IJS
IFSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSU.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.78% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IFSU.L и IJS
Максимальная просадка IFSU.L за все время составила -35.95%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSU.L и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFSU.L и IJS
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 4.24% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.