PortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFRA и QUAL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IFRA и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.18%
117.90%
IFRA
QUAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFRA:

0.45

QUAL:

0.39

Коэф-т Сортино

IFRA:

0.78

QUAL:

0.67

Коэф-т Омега

IFRA:

1.10

QUAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

IFRA:

0.42

QUAL:

0.39

Коэф-т Мартина

IFRA:

1.24

QUAL:

1.61

Индекс Язвы

IFRA:

6.81%

QUAL:

4.34%

Дневная вол-ть

IFRA:

18.68%

QUAL:

18.15%

Макс. просадка

IFRA:

-41.06%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

IFRA:

-13.30%

QUAL:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -7.88%.


IFRA

С начала года

-3.60%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-5.18%

1 год

6.91%

5 лет

18.23%

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

-7.88%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-8.52%

1 год

4.88%

5 лет

14.68%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и QUAL

IFRA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.


График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFRA: 0.40%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFRA и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFRA c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IFRA: 0.45
QUAL: 0.39
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IFRA: 0.78
QUAL: 0.67
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IFRA: 1.10
QUAL: 1.09
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IFRA: 0.42
QUAL: 0.39
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IFRA: 1.24
QUAL: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.39
IFRA
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и QUAL

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QUAL в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
2.06%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.12%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и QUAL

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.30%
-11.95%
IFRA
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и QUAL

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 10.46%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
12.89%
IFRA
QUAL