Сравнение IFRA с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
IFRA и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFRA или QUAL.
Основные характеристики
| IFRA | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.27% | 6.92% |
| Дох-ть за 1 год | 16.04% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.82% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.98% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 15.89% | 12.47% |
| Макс. просадка | -41.06% | -34.06% |
| Current Drawdown | -2.61% | -5.13% |
Корреляция
Корреляция между IFRA и QUAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и QUAL
С начала года, IFRA показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 6.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и QUAL
IFRA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFRA c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и QUAL
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности QUAL в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.85% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.16% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и QUAL
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и QUAL
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 3.92% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.