PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.94%
8.81%
IFRA
QUAL

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 23.22%.


IFRA

С начала года

25.20%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

12.39%

1 год

35.38%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QUAL

С начала года

23.22%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

8.91%

1 год

30.10%

5 лет (среднегодовая)

14.80%

10 лет (среднегодовая)

13.05%

Основные характеристики


IFRAQUAL
Коэф-т Шарпа2.292.39
Коэф-т Сортино3.253.31
Коэф-т Омега1.401.44
Коэф-т Кальмара4.773.95
Коэф-т Мартина12.3715.03
Индекс Язвы2.94%2.01%
Дневная вол-ть15.91%12.62%
Макс. просадка-41.06%-34.06%
Текущая просадка-1.60%-2.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и QUAL

IFRA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.


IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IFRA и QUAL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.292.39
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.253.31
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.44
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.773.95
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 12.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3715.03
IFRA
QUAL

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.39
IFRA
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и QUAL

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности QUAL в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.64%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.00%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и QUAL

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-2.41%
IFRA
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и QUAL

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.04%
3.78%
IFRA
QUAL