Сравнение IFRA с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
IFRA и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFRA или QUAL.
Основные характеристики
| IFRA | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.45% | 21.24% |
| Дох-ть за 1 год | 29.40% | 32.65% |
| Дох-ть за 3 года | 10.56% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.83% | 14.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.00 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.59 | 18.47 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 12.65% |
| Макс. просадка | -41.06% | -34.06% |
| Текущая просадка | -3.35% | -3.33% |
Корреляция
Корреляция между IFRA и QUAL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и QUAL
С начала года, IFRA показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 21.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и QUAL
IFRA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFRA c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и QUAL
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QUAL в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и QUAL
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и QUAL
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.