PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IFRAIVV
Дох-ть с нач. г.17.45%21.33%
Дох-ть за 1 год29.40%33.27%
Дох-ть за 3 года10.56%8.63%
Дох-ть за 5 лет12.83%15.09%
Коэф-т Шарпа2.153.04
Коэф-т Сортино3.084.04
Коэф-т Омега1.381.57
Коэф-т Кальмара3.004.41
Коэф-т Мартина11.5920.05
Индекс Язвы2.94%1.85%
Дневная вол-ть15.90%12.17%
Макс. просадка-41.06%-55.25%
Текущая просадка-3.35%-2.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IFRA и IVV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и IVV

С начала года, IFRA показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 21.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
11.27%
IFRA
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и IVV

IFRA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.59
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Сравнение коэффициента Шарпа IFRA и IVV

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
3.04
IFRA
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и IVV

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IVV в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и IVV

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
-2.34%
IFRA
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и IVV

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.28%
IFRA
IVV