Сравнение IFGL с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и W. P. Carey Inc. (WPC).
IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IFGL и WPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -2.67% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
WPC W. P. Carey Inc. | 7.06% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 1.66% против 7.68% соответственно.
IFGL
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 1.66%
WPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFGL vs. WPC — Ранг доходности на риск
IFGL
WPC
Сравнение IFGL c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.75 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.15 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 4.60 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.75 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.45 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и WPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и WPC
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности WPC в 5.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.92% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.39% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и WPC
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и WPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -52.45% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -10.96% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -36.81% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -52.45% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -7.70% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -10.33% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.53% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и WPC
iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.32% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 11.85% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 18.57% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.71% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 25.81% | -9.32% |