PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFGL с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFGL с WPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и W. P. Carey Inc. (WPC).

IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFGL или WPC.

Корреляция

Корреляция между IFGL и WPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFGL:

0.39

WPC:

0.52

Коэф-т Сортино

IFGL:

0.67

WPC:

1.07

Коэф-т Омега

IFGL:

1.08

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

IFGL:

0.20

WPC:

0.47

Коэф-т Мартина

IFGL:

0.66

WPC:

1.92

Индекс Язвы

IFGL:

9.69%

WPC:

7.35%

Дневная вол-ть

IFGL:

15.97%

WPC:

21.22%

Макс. просадка

IFGL:

-70.14%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

IFGL:

-21.97%

WPC:

-17.54%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 0.02% против 5.77% соответственно.

IFGL

С начала года

11.54%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

5.29%

1 год

6.23%

5 лет

2.61%

10 лет

0.02%

WPC

С начала года

13.60%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

12.87%

1 год

10.99%

5 лет

8.60%

10 лет

5.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFGL и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг риск-скорректированной доходности IFGL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFGL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFGL c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и WPC

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности WPC в 5.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		4.30%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%3.56%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.76%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и WPC

Максимальная просадка IFGL за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и WPC

Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 4.11%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...