PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с WPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и WPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
WPC
W. P. Carey Inc.
7.06%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 1.66% против 7.68% соответственно.


IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%

WPC

1 день
1.46%
1 месяц
-7.70%
С начала года
7.06%
6 месяцев
3.43%
1 год
13.87%
3 года*
3.12%
5 лет*
5.50%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

W. P. Carey Inc.

Доходность на риск

IFGL vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина

WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLWPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.75

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.15

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

4.60

+0.54

IFGL vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа WPC равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.75

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.45

-0.41

Корреляция

Корреляция между IFGL и WPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и WPC

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности WPC в 5.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.39%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и WPC

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и WPC.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-52.45%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-10.96%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-36.81%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-52.45%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-7.70%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-10.33%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.53%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и WPC

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.32%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.85%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

18.57%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

20.71%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

25.81%

-9.32%