PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFGL с WPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFGL с WPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index, while WPC (W. P. Carey Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IFGL returned 1.60%/yr vs 7.43%/yr for WPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 1.60% против 7.43% соответственно.

IFGL

1 день
-0.34%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
-2.62%
С начала года
0.17%
1 год
6.43%
3 года*
7.03%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
1.60%

WPC

1 день
4.19%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
11.94%
С начала года
19.87%
1 год
28.40%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.67%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFGL и WPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		0.17%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
WPC
W. P. Carey Inc.		19.87%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Correlation

The correlation between IFGL and WPC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.43

The correlation between IFGL and WPC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

W. P. Carey Inc.

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с IDEVIFGL с STAG
Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с REETWPC с LTC

Доходность на риск

IFGL vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFGLWPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.65

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.26

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

2.94

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

8.16

-7.07

IFGL vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFGL и WPC

Максимальная просадка IFGL за все время составила -68.93%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и WPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFGLWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.93%

-52.45%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-9.71%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-27.07%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-36.81%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-52.45%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-0.80%

-12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-10.25%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.49%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и WPC

Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 3.68%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFGLWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

8.03%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

13.68%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

17.32%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

20.86%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

25.89%

-9.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и WPC

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности WPC в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		4.10%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
WPC
W. P. Carey Inc.		4.93%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Часто задаваемые вопросы

IFGL and WPC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPC has higher volatility (8.03%) compared to IFGL (3.68%). In terms of maximum drawdown, IFGL dropped -68.93% vs WPC's -52.45%.

WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFGL и WPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор