Сравнение IEXA.DE с A4H8.DE
IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) and A4H8.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) are both European Corporate Bonds funds - IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond while A4H8.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEXA.DE returned 4.16%/yr vs 4.61%/yr for A4H8.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEXA.DE charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for A4H8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEXA.DE и A4H8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEXA.DE показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у A4H8.DE с доходностью 1.20%.
IEXA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
A4H8.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEXA.DE и A4H8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEXA.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 2.47% | 3.54% | 7.38% | -5.39% |
A4H8.DE Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 1.20% | 2.94% | 4.18% | 7.09% | -5.45% |
Correlation
The correlation between IEXA.DE and A4H8.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.86 |
The correlation between IEXA.DE and A4H8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEXA.DE vs. A4H8.DE — Ранг доходности на риск
IEXA.DE
A4H8.DE
Сравнение IEXA.DE c A4H8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEXA.DE | A4H8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 3.04 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEXA.DE и A4H8.DE
Максимальная просадка IEXA.DE за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки A4H8.DE в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEXA.DE и A4H8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEXA.DE | A4H8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -11.35% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.52% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.56% | -2.52% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -3.44% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.77% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEXA.DE и A4H8.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (A4H8.DE) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IEXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A4H8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEXA.DE | A4H8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.72% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.60% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 2.96% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.89% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.89% | -0.12% |
Сравнение комиссий IEXA.DE и A4H8.DE
IEXA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии A4H8.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEXA.DE и A4H8.DE
Ни IEXA.DE, ни A4H8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEXA.DE and A4H8.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, A4H8.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A4H8.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for IEXA.DE.
IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, while A4H8.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IEXA.DE and 0.14% for A4H8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEXA.DE и A4H8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор