Сравнение IEV с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
IEV и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или VPL.
Доходность
Сравнение доходности IEV и VPL
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 4.51% против 5.03% соответственно.
IEV
2.16%
-6.05%
-5.48%
8.40%
6.02%
4.51%
VPL
3.76%
-1.39%
1.21%
9.94%
4.23%
5.03%
Основные характеристики
| IEV | VPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 3.08 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 15.04% |
| Макс. просадка | -63.27% | -55.49% |
| Текущая просадка | -10.11% | -7.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и VPL
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между IEV и VPL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEV c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и VPL
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VPL в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 3.02% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.12% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и VPL
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и VPL
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.