PortfoliosLab logo
Сравнение IEV с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEV и VPL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEV и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.85%
153.54%
IEV
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEV:

0.69

VPL:

0.34

Коэф-т Сортино

IEV:

1.06

VPL:

0.61

Коэф-т Омега

IEV:

1.14

VPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

IEV:

0.83

VPL:

0.40

Коэф-т Мартина

IEV:

2.33

VPL:

1.18

Индекс Язвы

IEV:

5.18%

VPL:

5.51%

Дневная вол-ть

IEV:

17.52%

VPL:

19.25%

Макс. просадка

IEV:

-63.27%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

IEV:

-1.42%

VPL:

-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции IEV превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 5.53% против 4.35% соответственно.


IEV

С начала года

14.91%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

7.83%

1 год

11.84%

5 лет

13.31%

10 лет

5.53%

VPL

С начала года

5.91%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.53%

1 год

6.57%

5 лет

8.30%

10 лет

4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEV и VPL

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


График комиссии IEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEV: 0.59%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEV и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEV c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEV: 0.69
VPL: 0.34
Коэффициент Сортино IEV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEV: 1.06
VPL: 0.61
Коэффициент Омега IEV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEV: 1.14
VPL: 1.08
Коэффициент Кальмара IEV, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEV: 0.83
VPL: 0.40
Коэффициент Мартина IEV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEV: 2.33
VPL: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.34
IEV
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и VPL

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VPL в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEV
iShares Europe ETF
2.70%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.16%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок IEV и VPL

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-3.77%
IEV
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и VPL

iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 11.41% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
12.00%
IEV
VPL