Сравнение IEV с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
IEV и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или VPL.
Корреляция
Корреляция между IEV и VPL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEV и VPL
Основные характеристики
IEV:
0.53
VPL:
-0.21
IEV:
0.82
VPL:
-0.18
IEV:
1.10
VPL:
0.98
IEV:
0.67
VPL:
-0.30
IEV:
1.53
VPL:
-0.66
IEV:
4.85%
VPL:
5.07%
IEV:
13.95%
VPL:
16.06%
IEV:
-63.27%
VPL:
-55.49%
IEV:
-5.19%
VPL:
-9.66%
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции IEV превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.06% соответственно.
IEV
10.51%
-2.36%
1.95%
6.78%
14.44%
5.29%
VPL
-0.57%
-3.53%
-7.30%
-3.76%
9.18%
4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и VPL
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEV и VPL
IEV
VPL
Сравнение IEV c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и VPL
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VPL в 3.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.81% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.37% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и VPL
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и VPL
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.