PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEV с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEV с VPL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).

IEV и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или VPL.

Корреляция

Корреляция между IEV и VPL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IEV и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEV:

0.54

VPL:

0.32

Коэф-т Сортино

IEV:

0.94

VPL:

0.62

Коэф-т Омега

IEV:

1.12

VPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

IEV:

0.71

VPL:

0.40

Коэф-т Мартина

IEV:

1.99

VPL:

1.18

Индекс Язвы

IEV:

5.18%

VPL:

5.53%

Дневная вол-ть

IEV:

17.46%

VPL:

19.15%

Макс. просадка

IEV:

-63.27%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

IEV:

-0.47%

VPL:

-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции IEV превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 5.45% против 4.67% соответственно.

IEV

С начала года

17.42%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

16.25%

1 год

9.40%

5 лет

14.30%

10 лет

5.45%

VPL

С начала года

8.32%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

6.99%

1 год

6.12%

5 лет

8.78%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IEV и VPL

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

IEV
iShares Europe ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEV и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEV c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и VPL

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VPL в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEV
iShares Europe ETF		2.64%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.09%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок IEV и VPL

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и VPL

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...