Сравнение IEV с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IEV и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEV или IOO.
Доходность
Сравнение доходности IEV и IOO
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 23.97%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 4.51% против 11.94% соответственно.
IEV
2.16%
-6.05%
-5.48%
8.40%
6.02%
4.51%
IOO
23.97%
-1.83%
7.72%
27.87%
15.74%
11.94%
Основные характеристики
| IEV | IOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 10.49 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 13.63% |
| Макс. просадка | -63.27% | -55.85% |
| Текущая просадка | -10.11% | -2.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и IOO
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между IEV и IOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEV c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и IOO
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности IOO в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 3.02% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% | 2.33% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.10% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и IOO
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и IOO
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.