PortfoliosLab logo
Сравнение IEV с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEV и IOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEV и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.02%
339.98%
IEV
IOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEV:

0.76

IOO:

0.56

Коэф-т Сортино

IEV:

1.16

IOO:

0.91

Коэф-т Омега

IEV:

1.15

IOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IEV:

0.92

IOO:

0.60

Коэф-т Мартина

IEV:

2.58

IOO:

2.39

Индекс Язвы

IEV:

5.18%

IOO:

4.77%

Дневная вол-ть

IEV:

17.52%

IOO:

20.52%

Макс. просадка

IEV:

-63.27%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

IEV:

-1.68%

IOO:

-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 5.41% против 11.32% соответственно.


IEV

С начала года

14.60%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

7.06%

1 год

12.30%

5 лет

13.57%

10 лет

5.41%

IOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.01%

5 лет

16.21%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEV и IOO

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


График комиссии IEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEV: 0.59%
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IOO: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEV и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг риск-скорректированной доходности IEV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEV c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEV: 0.76
IOO: 0.56
Коэффициент Сортино IEV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEV: 1.16
IOO: 0.91
Коэффициент Омега IEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEV: 1.15
IOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IEV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEV: 0.92
IOO: 0.60
Коэффициент Мартина IEV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEV: 2.58
IOO: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.56
IEV
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и IOO

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IOO в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEV
iShares Europe ETF
2.71%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%3.79%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.14%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок IEV и IOO

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.68%
-9.59%
IEV
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и IOO

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 11.50%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
14.43%
IEV
IOO