Сравнение IEV с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IEV и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 8.96% против 15.13% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и IOO
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
IEV vs. IOO — Ранг доходности на риск
IEV
IOO
Сравнение IEV c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.13 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.26 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 10.66 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IEV и IOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и IOO
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и IOO
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -55.85% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.40% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -23.52% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -31.43% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.98% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -11.34% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.63% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и IOO
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.23% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 10.71% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 19.24% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.97% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.74% | +0.84% |