Сравнение IEUX.L с ISX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L).
IEUX.L и ISX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex-UK NR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUX.L или ISX5.L.
Основные характеристики
| IEUX.L | ISX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.82% | 8.97% |
| Дох-ть за 1 год | 13.56% | 22.53% |
| Дох-ть за 3 года | 3.03% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.89% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 5.18 | 7.41 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 10.43% | 15.47% |
| Макс. просадка | -45.67% | -38.62% |
| Текущая просадка | -5.22% | -5.89% |
Корреляция
Корреляция между IEUX.L и ISX5.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEUX.L и ISX5.L
С начала года, IEUX.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у ISX5.L с доходностью 8.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUX.L и ISX5.L
IEUX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUX.L c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUX.L и ISX5.L
Дивидендная доходность IEUX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUX.L iShares MSCI Europe ex-UK UCITS | 2.32% | 2.33% | 2.25% | 1.65% | 1.44% | 2.42% | 2.60% | 2.23% | 2.17% | 2.11% | 2.13% | 2.14% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUX.L и ISX5.L
Максимальная просадка IEUX.L за все время составила -45.67%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUX.L и ISX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUX.L и ISX5.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) составляет 2.95%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что IEUX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.