Сравнение IEUS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IEUS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или IJR.
Корреляция
Корреляция между IEUS и IJR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и IJR
Основные характеристики
IEUS:
0.53
IJR:
-0.16
IEUS:
0.93
IJR:
-0.07
IEUS:
1.12
IJR:
0.99
IEUS:
0.50
IJR:
-0.14
IEUS:
1.97
IJR:
-0.43
IEUS:
5.96%
IJR:
8.83%
IEUS:
22.25%
IJR:
23.66%
IEUS:
-62.12%
IJR:
-58.15%
IEUS:
-10.94%
IJR:
-20.65%
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -13.08%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.04% соответственно.
IEUS
12.25%
3.08%
5.58%
12.13%
10.64%
5.35%
IJR
-13.08%
-6.09%
-11.70%
-3.55%
12.05%
7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и IJR
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEUS и IJR
IEUS
IJR
Сравнение IEUS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и IJR
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IJR в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 2.89% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% | 2.38% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.37% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и IJR
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и IJR
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 15.23% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.