Сравнение IEUS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IEUS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или IJR.
Основные характеристики
| IEUS | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 7.60% |
| Дох-ть за 1 год | 21.70% | 20.99% |
| Дох-ть за 3 года | -3.37% | 3.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.34% | 9.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.75% | 9.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 17.60% | 20.26% |
| Макс. просадка | -62.12% | -58.15% |
| Текущая просадка | -13.05% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между IEUS и IJR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и IJR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEUS показывает доходность 7.84%, а IJR немного ниже – 7.60%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 5.75% против 9.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и IJR
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и IJR
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IJR в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.04% | 2.97% | 3.00% | 2.62% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.12% | 2.47% | 2.06% | 2.37% | 2.50% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.26% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и IJR
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и IJR
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 5.36%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.