Сравнение IEUS с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
IEUS и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или HEDJ.
Основные характеристики
| IEUS | HEDJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 4.04% |
| Дох-ть за 1 год | 21.70% | 12.47% |
| Дох-ть за 3 года | -3.37% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.34% | 8.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.75% | 7.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 17.60% | 12.86% |
| Макс. просадка | -62.12% | -38.18% |
| Текущая просадка | -13.05% | -8.06% |
Корреляция
Корреляция между IEUS и HEDJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и HEDJ
С начала года, IEUS показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 5.75% против 7.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и HEDJ
IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUS c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и HEDJ
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HEDJ в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.04% | 2.97% | 3.00% | 2.62% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.12% | 2.47% | 2.06% | 2.37% | 2.50% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.09% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и HEDJ
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и HEDJ
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.