PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с HEDJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 9.01%/yr vs 11.83%/yr for HEDJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for HEDJ.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.83% соответственно.

IEUS

1 день
0.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.76%
3 года*
14.02%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.01%

HEDJ

1 день
0.84%
1 месяц
1.91%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.75%
1 год
22.34%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.19%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		8.92%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%

Correlation

The correlation between IEUS and HEDJ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г.

0.70

The correlation between IEUS and HEDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и HEDJ

Секторы
IEUS
HEDJ

Промышленность

26.6%
23.1%

Финансовые услуги

15.0%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
14.2%

Недвижимость

8.3%

-

Технологии

7.9%
4.8%

Здравоохранение

7.5%
7.9%

Сырьевые материалы

7.4%
6.8%

Энергетика

4.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
9.7%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Промышленность

IEUS
26.6%
HEDJ
23.1%

Финансовые услуги

IEUS
15.0%
HEDJ
14.5%

Потребительский циклический сектор

IEUS
12.1%
HEDJ
14.2%

Недвижимость

IEUS
8.3%
HEDJ

-

Технологии

IEUS
7.9%
HEDJ
4.8%

Здравоохранение

IEUS
7.5%
HEDJ
7.9%

Сырьевые материалы

IEUS
7.4%
HEDJ
6.8%

Энергетика

IEUS
4.8%
HEDJ
3.9%

Коммуникационные услуги

IEUS
4.5%
HEDJ
5.5%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.6%
HEDJ
9.7%

Коммунальные услуги

IEUS
2.3%
HEDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с UPV

Доходность на риск

IEUS vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEUSHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.43

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.12

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.89

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

7.66

-5.09

IEUS vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HEDJ равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUS и HEDJ

Максимальная просадка IEUS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-38.18%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.90%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-15.93%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-22.17%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-38.18%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.58%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-5.90%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.92%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и HEDJ

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеют волатильность 4.84% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.77%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.13%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.75%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

16.85%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

18.17%

+1.92%

Сравнение комиссий IEUS и HEDJ

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и HEDJ

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности HEDJ в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.79%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.25%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and HEDJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUS has higher volatility (4.84%) compared to HEDJ (4.77%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -63.09% vs HEDJ's -38.18%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 11.83% vs 9.01% for IEUS. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 11.83% return vs 9.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

IEUS has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.79% for HEDJ.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.58% for HEDJ.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор