PortfoliosLab logo
Сравнение IEUS с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEUS и HEDJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IEUS и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.79%
231.89%
IEUS
HEDJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUS:

0.53

HEDJ:

0.12

Коэф-т Сортино

IEUS:

0.93

HEDJ:

0.30

Коэф-т Омега

IEUS:

1.12

HEDJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

IEUS:

0.50

HEDJ:

0.14

Коэф-т Мартина

IEUS:

1.97

HEDJ:

0.37

Индекс Язвы

IEUS:

5.96%

HEDJ:

5.99%

Дневная вол-ть

IEUS:

22.25%

HEDJ:

19.22%

Макс. просадка

IEUS:

-62.12%

HEDJ:

-38.18%

Текущая просадка

IEUS:

-10.94%

HEDJ:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.33% соответственно.


IEUS

С начала года

12.25%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

5.58%

1 год

12.13%

5 лет

10.64%

10 лет

5.35%

HEDJ

С начала года

7.75%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

7.41%

1 год

1.80%

5 лет

14.58%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEUS и HEDJ

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.


График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEDJ: 0.58%
График комиссии IEUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUS: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUS и HEDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEUS
Ранг риск-скорректированной доходности IEUS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUS c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEUS, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEUS: 0.53
HEDJ: 0.12
Коэффициент Сортино IEUS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEUS: 0.93
HEDJ: 0.30
Коэффициент Омега IEUS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEUS: 1.12
HEDJ: 1.04
Коэффициент Кальмара IEUS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEUS: 0.50
HEDJ: 0.14
Коэффициент Мартина IEUS, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEUS: 1.97
HEDJ: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.12
IEUS
HEDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и HEDJ

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности HEDJ в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
2.89%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%2.38%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.04%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%

Просадки

Сравнение просадок IEUS и HEDJ

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.94%
-5.48%
IEUS
HEDJ

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и HEDJ

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.23%
13.66%
IEUS
HEDJ