Сравнение IEUS с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
IEUS и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и HEDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и HEDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.28% соответственно.
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и HEDJ
IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.
Доходность на риск
IEUS vs. HEDJ — Ранг доходности на риск
IEUS
HEDJ
Сравнение IEUS c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | HEDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.67 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.06 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.08 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 4.09 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.67 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и HEDJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и HEDJ
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности HEDJ в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и HEDJ
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и HEDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -38.18% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.20% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -22.17% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -38.18% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -6.60% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -5.96% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.24% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и HEDJ
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.41% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 10.76% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 19.04% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.48% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.34% | +2.10% |