PortfoliosLab logo
Сравнение IETC с SUSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IETC и SUSL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IETC и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
180.27%
111.77%
IETC
SUSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IETC:

0.56

SUSL:

0.36

Коэф-т Сортино

IETC:

0.95

SUSL:

0.64

Коэф-т Омега

IETC:

1.13

SUSL:

1.09

Коэф-т Кальмара

IETC:

0.62

SUSL:

0.36

Коэф-т Мартина

IETC:

2.20

SUSL:

1.36

Индекс Язвы

IETC:

7.08%

SUSL:

5.30%

Дневная вол-ть

IETC:

27.62%

SUSL:

19.98%

Макс. просадка

IETC:

-38.48%

SUSL:

-34.26%

Текущая просадка

IETC:

-15.00%

SUSL:

-12.50%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью -8.44%.


IETC

С начала года

-10.36%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-3.91%

1 год

14.37%

5 лет

19.61%

10 лет

N/A

SUSL

С начала года

-8.44%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-7.91%

1 год

5.79%

5 лет

15.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IETC и SUSL

IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IETC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IETC: 0.18%
График комиссии SUSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSL: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IETC и SUSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SUSL
Ранг риск-скорректированной доходности SUSL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IETC c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IETC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IETC: 0.56
SUSL: 0.36
Коэффициент Сортино IETC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IETC: 0.95
SUSL: 0.64
Коэффициент Омега IETC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IETC: 1.13
SUSL: 1.09
Коэффициент Кальмара IETC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IETC: 0.62
SUSL: 0.36
Коэффициент Мартина IETC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IETC: 2.20
SUSL: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SUSL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.36
IETC
SUSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и SUSL

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SUSL в 1.21%


TTM2024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.56%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.21%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IETC и SUSL

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и SUSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.00%
-12.50%
IETC
SUSL

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и SUSL

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
13.47%
IETC
SUSL