PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IETC с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IETC и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и SUSL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%15.37%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
-5.17%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью -5.17%.


IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*

SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Evolved U.S. Technology ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Сравнение комиссий IETC и SUSL

IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IETC vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IETCSUSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.11

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.68

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.85

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

7.24

-4.51

IETC vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SUSL равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IETCSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между IETC и SUSL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и SUSL

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SUSL в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IETC и SUSL

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и SUSL.


Загрузка...

Показатели просадок


IETCSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-34.26%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-11.37%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-26.98%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-7.78%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-5.81%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.90%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и SUSL

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IETCSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

5.66%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

10.22%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

18.35%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

17.44%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

19.93%

+5.50%