PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с SUSL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index. IETC is actively managed, while SUSL is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 14.78%/yr vs 13.01%/yr for SUSL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IETC charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for SUSL.

Доходность

Сравнение доходности IETC и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью 7.32%.

IETC

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.01%
1 год
13.70%
3 года*
25.88%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—

SUSL

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.32%
6 месяцев
5.88%
1 год
22.73%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и SUSL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		3.06%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%15.57%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		7.32%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%15.09%

Correlation

The correlation between IETC and SUSL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.87

The correlation between IETC and SUSL shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IETC и SUSL

Секторы
IETC
SUSL

Технологии

79.5%
36.5%

Коммуникационные услуги

8.2%
13.8%

Промышленность

4.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%
8.9%

Финансовые услуги

3.0%
10.5%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Здравоохранение

0.1%
9.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

IETC
79.5%
SUSL
36.5%

Коммуникационные услуги

IETC
8.2%
SUSL
13.8%

Промышленность

IETC
4.3%
SUSL
7.8%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.2%
SUSL
8.9%

Финансовые услуги

IETC
3.0%
SUSL
10.5%

Недвижимость

IETC
0.6%
SUSL
2.0%

Здравоохранение

IETC
0.1%
SUSL
9.3%

Сырьевые материалы

IETC

-

SUSL
2.0%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

SUSL
5.2%

Энергетика

IETC

-

SUSL
2.0%

Коммунальные услуги

IETC

-

SUSL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с SCHDSUSL с ICLN

Доходность на риск

IETC vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.70

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.38

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.01

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

8.44

-6.70

IETC vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SUSL равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и SUSL

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и SUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-34.26%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-11.37%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-19.91%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-26.98%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-3.14%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.67%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

2.70%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и SUSL

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

4.95%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

10.75%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

13.46%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

17.57%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

19.79%

+5.70%

Сравнение комиссий IETC и SUSL

IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и SUSL

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SUSL в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.96%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IETC and SUSL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (10.95%) compared to SUSL (4.95%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs SUSL's -34.26%.

On 5-year performance, IETC leads with 14.78% vs 13.01% for SUSL. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 14.78% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for IETC.

SUSL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.40% for IETC.

IETC is categorized as Technology Equities, while SUSL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.10% for SUSL.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и SUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор