PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IETC с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IETC с BOTZ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

IETC и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между IETC и BOTZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IETC и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IETC:

0.84

BOTZ:

-0.08

Коэф-т Сортино

IETC:

1.32

BOTZ:

0.11

Коэф-т Омега

IETC:

1.18

BOTZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

IETC:

0.95

BOTZ:

-0.04

Коэф-т Мартина

IETC:

3.20

BOTZ:

-0.19

Индекс Язвы

IETC:

7.47%

BOTZ:

8.64%

Дневная вол-ть

IETC:

27.99%

BOTZ:

27.97%

Макс. просадка

IETC:

-38.48%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

IETC:

-2.90%

BOTZ:

-21.25%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -2.38%.

IETC

С начала года

2.40%

1 месяц

21.83%

6 месяцев

7.14%

1 год

23.29%

3 года

26.91%

5 лет

20.64%

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-2.38%

1 месяц

17.17%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-2.15%

3 года

11.58%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Сравнение комиссий IETC и BOTZ

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IETC и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IETC c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и BOTZ

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности BOTZ в 0.14%

TTM202420232022202120202019201820172016
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.49%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IETC и BOTZ

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и BOTZ

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...