PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. IETC is actively managed, while BOTZ is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 17.84%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IETC charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности IETC и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-27.30%

Correlation

The correlation between IETC and BOTZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.79

The correlation between IETC and BOTZ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IETC и BOTZ

Секторы
IETC
BOTZ

Технологии

79.1%
31.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.1%

Промышленность

3.7%
48.6%

Финансовые услуги

3.1%
0.9%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.1%
9.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

IETC
79.1%
BOTZ
31.8%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
BOTZ
6.1%

Промышленность

IETC
3.7%
BOTZ
48.6%

Финансовые услуги

IETC
3.1%
BOTZ
0.9%

Недвижимость

IETC
0.7%
BOTZ

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
BOTZ
9.0%

Сырьевые материалы

IETC

-

BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

IETC

-

BOTZ
0.5%

Коммунальные услуги

IETC

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

IETC vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.19

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.82

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

5.08

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.12

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.44

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IETC и BOTZ

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-55.54%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-19.34%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-29.02%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-55.54%

+17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.72%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-18.32%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

5.63%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и BOTZ

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 6.78%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.76%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

18.41%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

23.97%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

26.72%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

25.72%

-0.34%

Сравнение комиссий IETC и BOTZ

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и BOTZ

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IETC and BOTZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to IETC (6.78%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, IETC leads with 17.84% vs 3.08% for BOTZ. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 17.84% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.35% for IETC.

IETC is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.68% for BOTZ.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор