PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IETC с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IETC с BOTZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

IETC и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между IETC и BOTZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IETC и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.38%
24.58%
IETC
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IETC:

0.56

BOTZ:

-0.11

Коэф-т Сортино

IETC:

0.95

BOTZ:

0.03

Коэф-т Омега

IETC:

1.13

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

IETC:

0.62

BOTZ:

-0.08

Коэф-т Мартина

IETC:

2.20

BOTZ:

-0.41

Индекс Язвы

IETC:

7.08%

BOTZ:

7.78%

Дневная вол-ть

IETC:

27.62%

BOTZ:

27.80%

Макс. просадка

IETC:

-38.48%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

IETC:

-15.00%

BOTZ:

-28.93%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -10.36%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -11.89%.

IETC

С начала года

-10.36%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-3.91%

1 год

14.37%

5 лет

19.61%

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-11.89%

1 месяц

-8.43%

6 месяцев

-10.52%

1 год

-4.64%

5 лет

7.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IETC и BOTZ

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
График комиссии IETC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IETC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IETC и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IETC c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IETC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IETC: 0.56
BOTZ: -0.11
Коэффициент Сортино IETC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IETC: 0.95
BOTZ: 0.03
Коэффициент Омега IETC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IETC: 1.13
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара IETC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IETC: 0.62
BOTZ: -0.08
Коэффициент Мартина IETC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IETC: 2.20
BOTZ: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.11
IETC
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и BOTZ

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности BOTZ в 0.15%

TTM202420232022202120202019201820172016
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.56%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IETC и BOTZ

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.00%
-28.93%
IETC
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и BOTZ

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 17.89% и 17.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
17.45%
IETC
BOTZ