PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.17%/yr vs 11.84%/yr for VYM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEO charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности IEO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.84% соответственно.

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between IEO and VYM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.61

Over the past year, the correlation between IEO and VYM has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEO и VYM

Секторы
IEO
VYM

Энергетика

99.3%
9.8%

Сырьевые материалы

0.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

20.5%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

17.7%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Энергетика

IEO
99.3%
VYM
9.8%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

IEO

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

IEO

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

IEO

-

VYM
8.1%

Финансовые услуги

IEO

-

VYM
20.5%

Здравоохранение

IEO

-

VYM
12.2%

Промышленность

IEO

-

VYM
12.1%

Недвижимость

IEO

-

VYM
0.0%

Технологии

IEO

-

VYM
17.7%

Коммунальные услуги

IEO

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

IEO vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.61

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.71

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.99

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

15.01

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.61

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.51

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IEO и VYM

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-56.98%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-6.69%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-14.46%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-15.84%

-15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-35.21%

-39.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.48%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-7.19%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

1.78%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и VYM

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

2.72%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

7.66%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

10.26%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

13.96%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

16.34%

+18.65%

Сравнение комиссий IEO и VYM

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и VYM

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

IEO and VYM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 10.17% for IEO. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.97% for IEO.

IEO is categorized as Energy Equities, while VYM is Dividend. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор