PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

IEO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции VYM немного отстают с 11.22%.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий IEO и VYM

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

IEO vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.70

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

6.86

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.32

Корреляция

Корреляция между IEO и VYM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и VYM

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок IEO и VYM

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-56.98%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-11.32%

-10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-15.84%

-15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-35.21%

-39.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.91%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-7.25%

-19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.57%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и VYM

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

3.60%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

7.96%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

15.14%

+15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

13.97%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

16.33%

+18.61%