Сравнение IEMU.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
IEMU.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMU.L или URTH.
Основные характеристики
| IEMU.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.90% | 16.46% |
| Дох-ть за 1 год | 18.53% | 25.34% |
| Дох-ть за 3 года | 3.99% | 7.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.16% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 15.24% | 12.33% |
| Макс. просадка | -40.76% | -34.01% |
| Текущая просадка | -1.72% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между IEMU.L и URTH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEMU.L и URTH
С начала года, IEMU.L показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 16.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMU.L и URTH
IEMU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMU.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMU.L и URTH
IEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMU.L iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.48% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IEMU.L и URTH
Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMU.L и URTH
Текущая волатильность для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что IEMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.