PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMU.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMU.L с SX5S.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMU.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMU.L returned 11.41%/yr vs 10.33%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IEMU.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMU.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMU.L торгуется в USD, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMU.L показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции IEMU.L превзошли акции SX5S.L по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.33% соответственно.

IEMU.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.90%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.41%

SX5S.L

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.79%
6 месяцев
6.73%
1 год
15.65%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMU.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		6.52%39.99%3.03%23.26%-16.41%13.04%22.02%26.22%-12.40%12.75%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.79%37.31%4.37%26.24%-13.86%14.02%6.16%26.56%-15.68%25.23%

Correlation

The correlation between IEMU.L and SX5S.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.89

The correlation between IEMU.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMU.L и SX5S.L

Секторы
IEMU.L
SX5S.L

Финансовые услуги

24.0%
25.1%

Промышленность

21.0%
22.1%

Технологии

15.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.8%

Коммунальные услуги

6.4%
4.8%

Здравоохранение

5.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.3%

Сырьевые материалы

4.0%
3.7%

Энергетика

3.9%
5.2%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

IEMU.L
24.0%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

IEMU.L
21.0%
SX5S.L
22.1%

Технологии

IEMU.L
15.9%
SX5S.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

IEMU.L
8.4%
SX5S.L
9.8%

Коммунальные услуги

IEMU.L
6.4%
SX5S.L
4.8%

Здравоохранение

IEMU.L
5.6%
SX5S.L
5.4%

Потребительский защитный сектор

IEMU.L
5.6%
SX5S.L
5.5%

Коммуникационные услуги

IEMU.L
4.3%
SX5S.L
2.3%

Сырьевые материалы

IEMU.L
4.0%
SX5S.L
3.7%

Энергетика

IEMU.L
3.9%
SX5S.L
5.2%

Недвижимость

IEMU.L
0.9%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с IMEU.ASIEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с VXUSIEMU.L с ASEAIEMU.L с ACWIIEMU.L с BBEU
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

IEMU.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMU.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMU.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.91

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.42

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

4.01

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMU.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMU.L на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMU.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMU.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IEMU.L и SX5S.L

Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -38.08%, примерно равная максимальной просадке SX5S.L в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMU.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-39.47%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.21%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-15.38%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-35.24%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-39.47%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.63%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.27%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.90%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMU.L и SX5S.L

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMU.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.53%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.00%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.18%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

20.51%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

20.45%

-0.04%

Сравнение комиссий IEMU.L и SX5S.L

IEMU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMU.L и SX5S.L

Ни IEMU.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IEMU.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for IEMU.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for IEMU.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMU.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор