Сравнение IEMU.L с SGLN.L
IEMU.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IEMU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMU.L returned 11.41%/yr vs 13.13%/yr for SGLN.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEMU.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEMU.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMU.L показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции IEMU.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 11.41% против 13.13% соответственно.
IEMU.L
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.41%
SGLN.L
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.03%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам IEMU.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMU.L iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 6.52% | 39.99% | 3.03% | 23.26% | -16.41% | 13.04% | 22.02% | 26.22% | -12.40% | 12.75% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.50% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between IEMU.L and SGLN.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.02 |
Over the past year, IEMU.L and SGLN.L have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IEMU.L
SGLN.L
Сравнение IEMU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMU.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.20 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IEMU.L и SGLN.L
Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.08% | -56.74% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -18.44% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -19.67% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -21.27% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -21.27% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -18.44% | +16.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -33.03% | +25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 6.93% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMU.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) составляет 4.97%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IEMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.73% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 21.25% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 24.46% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 22.62% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 18.77% | +1.64% |
Сравнение комиссий IEMU.L и SGLN.L
И IEMU.L, и SGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMU.L и SGLN.L
Ни IEMU.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEMU.L and SGLN.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEMU.L and SGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
IEMU.L is categorized as Europe Equities, while SGLN.L is Gold. IEMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для IEMU.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор