PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMU.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMU.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMU.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IEMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMU.L returned 9.30%/yr vs 14.48%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IEMU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMU.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMU.L торгуется в USD, в то время как LDEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMU.L показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 8.39%.

IEMU.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.90%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.41%

LDEG.L

1 день
-1.60%
1 месяц
-3.14%
С начала года
8.39%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.71%
3 года*
26.49%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMU.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		6.52%39.99%3.03%23.26%-16.41%5.49%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		8.39%55.84%7.00%20.34%-8.98%-9.64%

Correlation

The correlation between IEMU.L and LDEG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between IEMU.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMU.L и LDEG.L

Секторы
IEMU.L
LDEG.L

Финансовые услуги

24.0%
41.5%

Промышленность

21.0%
15.8%

Технологии

15.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
3.3%

Коммунальные услуги

6.4%
8.2%

Здравоохранение

5.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

4.0%
9.9%

Энергетика

3.9%
7.7%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

IEMU.L
24.0%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

IEMU.L
21.0%
LDEG.L
15.8%

Технологии

IEMU.L
15.9%
LDEG.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

IEMU.L
8.4%
LDEG.L
3.3%

Коммунальные услуги

IEMU.L
6.4%
LDEG.L
8.2%

Здравоохранение

IEMU.L
5.6%
LDEG.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

IEMU.L
5.6%
LDEG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

IEMU.L
4.3%
LDEG.L
5.2%

Сырьевые материалы

IEMU.L
4.0%
LDEG.L
9.9%

Энергетика

IEMU.L
3.9%
LDEG.L
7.7%

Недвижимость

IEMU.L
0.9%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с IMEU.ASIEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с VXUSIEMU.L с ASEAIEMU.L с ACWIIEMU.L с BBEU
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

IEMU.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMU.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMU.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.93

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.69

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.98

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

10.09

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMU.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMU.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMU.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMU.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.93

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IEMU.L и LDEG.L

Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -38.08%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMU.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-36.14%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.91%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-13.44%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-32.24%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.14%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-8.78%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.64%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMU.L и LDEG.L

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMU.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.95%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

10.95%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

13.78%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

17.67%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

18.46%

+1.95%

Сравнение комиссий IEMU.L и LDEG.L

IEMU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMU.L и LDEG.L

IEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%

Часто задаваемые вопросы

IEMU.L and LDEG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEMU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEMU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

IEMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for IEMU.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMU.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор