Сравнение IEML.L с ISAC.L
IEML.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEML.L returned 2.10%/yr vs 13.21%/yr for ISAC.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEML.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IEML.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEML.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции IEML.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 2.10% против 13.21% соответственно.
IEML.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.10%
ISAC.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам IEML.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 18.29% | -2.61% | 11.29% | -10.82% | -10.44% | 1.80% | 11.74% | -7.21% | 13.67% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 9.48% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.75% | -9.73% | 24.40% |
Correlation
The correlation between IEML.L and ISAC.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between IEML.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEML.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IEML.L
ISAC.L
Сравнение IEML.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEML.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.79 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 11.32 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEML.L и ISAC.L
Максимальная просадка IEML.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEML.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEML.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -33.82% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -8.77% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -16.56% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -26.07% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -33.82% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -2.55% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -4.63% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.17% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEML.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) составляет 2.48%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что IEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEML.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.17% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 10.40% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 12.75% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 15.64% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 15.88% | -5.84% |
Сравнение комиссий IEML.L и ISAC.L
IEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEML.L и ISAC.L
Дивидендная доходность IEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.86% | 5.16% | 5.69% | 5.02% | 5.54% | 4.67% | 4.83% | 5.24% | 5.71% | 4.99% | 5.50% | 3.49% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEML.L and ISAC.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IEML.L.
IEML.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while ISAC.L is Global Equities. IEML.L tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net). Their fees differ too: 0.50% for IEML.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IEML.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор