Сравнение IEMG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IEMG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и ITOT
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 3.32% против 12.72% соответственно.
IEMG
8.35%
-4.77%
1.02%
12.58%
3.88%
3.32%
ITOT
24.85%
1.81%
12.62%
32.80%
14.94%
12.72%
Основные характеристики
| IEMG | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 16.49 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 15.00% | 12.56% |
| Макс. просадка | -38.72% | -55.21% |
| Текущая просадка | -14.18% | -1.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и ITOT
IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEMG и ITOT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и ITOT
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ITOT в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.74% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и ITOT
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и ITOT
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.