PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEMG с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IEMGITOT
Дох-ть с нач. г.2.02%9.86%
Дох-ть за 1 год9.89%31.89%
Дох-ть за 3 года-4.20%9.80%
Дох-ть за 5 лет2.76%14.22%
Дох-ть за 10 лет3.12%12.43%
Коэф-т Шарпа0.722.82
Дневная вол-ть14.16%12.02%
Макс. просадка-38.72%-55.21%
Current Drawdown-19.20%0.00%

Корреляция

0.71
-1.001.00

Корреляция между IEMG и ITOT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и ITOT

С начала года, IEMG показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 3.12% против 12.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
38.72%
339.89%
IEMG
ITOT

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Сравнение комиссий IEMG и ITOT

IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEMG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.72
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
2.82

Сравнение коэффициента Шарпа IEMG и ITOT

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IEMG и ITOT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.72
2.82
IEMG
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и ITOT

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ITOT в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.83%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.31%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и ITOT

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEMG и ITOT


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-19.20%
0
IEMG
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и ITOT

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.94% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.94%
2.81%
IEMG
ITOT