Сравнение IEMG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IEMG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или ITOT.
Основные характеристики
IEMG | ITOT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.02% | 9.86% |
Дох-ть за 1 год | 9.89% | 31.89% |
Дох-ть за 3 года | -4.20% | 9.80% |
Дох-ть за 5 лет | 2.76% | 14.22% |
Дох-ть за 10 лет | 3.12% | 12.43% |
Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.82 |
Дневная вол-ть | 14.16% | 12.02% |
Макс. просадка | -38.72% | -55.21% |
Current Drawdown | -19.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IEMG и ITOT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и ITOT
С начала года, IEMG показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 3.12% против 12.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий IEMG и ITOT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.72 | ||||
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2.82 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и ITOT
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ITOT в 1.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.83% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.31% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и ITOT
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEMG и ITOT
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и ITOT
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.94% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.