Сравнение IEMG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IEMG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или ITOT.
Корреляция
Корреляция между IEMG и ITOT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и ITOT
Основные характеристики
IEMG:
0.75
ITOT:
1.99
IEMG:
1.14
ITOT:
2.65
IEMG:
1.14
ITOT:
1.36
IEMG:
0.44
ITOT:
3.07
IEMG:
2.56
ITOT:
12.14
IEMG:
4.34%
ITOT:
2.15%
IEMG:
14.87%
ITOT:
13.16%
IEMG:
-38.71%
ITOT:
-55.20%
IEMG:
-16.04%
ITOT:
-2.69%
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 3.65% против 12.91% соответственно.
IEMG
-0.46%
-2.86%
-2.00%
12.64%
1.46%
3.65%
ITOT
1.27%
-1.72%
8.35%
26.82%
13.43%
12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и ITOT
IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEMG и ITOT
IEMG
ITOT
Сравнение IEMG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и ITOT
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и ITOT
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и ITOT
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 3.95%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.