Сравнение IEFQ.L с XDEQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).
IEFQ.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFQ.L или XDEQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFQ.L и XDEQ.L
Доходность по периодам
С начала года, IEFQ.L показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 18.66%.
IEFQ.L
-1.09%
-5.15%
-7.05%
3.75%
6.32%
N/A
XDEQ.L
18.66%
0.78%
5.69%
23.19%
12.73%
12.77%
Основные характеристики
| IEFQ.L | XDEQ.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 3.06 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 12.83 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 10.12% | 10.84% |
| Макс. просадка | -26.38% | -23.79% |
| Текущая просадка | -8.12% | -1.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFQ.L и XDEQ.L
И IEFQ.L, и XDEQ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEFQ.L и XDEQ.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFQ.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFQ.L и XDEQ.L
Ни IEFQ.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFQ.L iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IEFQ.L и XDEQ.L
Максимальная просадка IEFQ.L за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFQ.L и XDEQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFQ.L и XDEQ.L
iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IEFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.