Сравнение IEFA с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
IEFA и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и ONEQ
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 26.98%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 5.18% против 16.14% соответственно.
IEFA
4.06%
-4.64%
-2.46%
10.80%
5.43%
5.18%
ONEQ
26.98%
2.77%
13.24%
34.50%
18.55%
16.14%
Основные характеристики
| IEFA | ONEQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 3.70 | 9.69 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 17.33% |
| Макс. просадка | -34.78% | -55.09% |
| Текущая просадка | -8.65% | -1.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и ONEQ
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEFA и ONEQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и ONEQ
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ONEQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.17% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.61% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и ONEQ
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и ONEQ
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 3.81%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.