Сравнение IEFA с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
IEFA и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или ONEQ.
Основные характеристики
| IEFA | ONEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 4.49% |
| Дох-ть за 1 год | 8.40% | 31.72% |
| Дох-ть за 3 года | 1.75% | 5.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.67% | 15.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 15.91% |
| Макс. просадка | -34.78% | -55.09% |
| Current Drawdown | -2.83% | -4.50% |
Корреляция
Корреляция между IEFA и ONEQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и ONEQ
С начала года, IEFA показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 4.67% против 15.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и ONEQ
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и ONEQ
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ONEQ в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.11% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.70% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и ONEQ
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и ONEQ
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.