Сравнение IEEM.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IEEM.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEEM.L или VTI.
Основные характеристики
| IEEM.L | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 16.41% | 35.00% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 15.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.53% | 13.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 6.03 | 16.71 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 13.77% | 12.77% |
| Макс. просадка | -53.22% | -55.45% |
| Текущая просадка | -5.79% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между IEEM.L и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEEM.L и VTI
С начала года, IEEM.L показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции IEEM.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.53% против 13.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEEM.L и VTI
IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEEM.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEEM.L и VTI
Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% | 3.31% | 2.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IEEM.L и VTI
Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.22%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEEM.L и VTI
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IEEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.