Сравнение IEDI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDI или FXAIX.
Основные характеристики
| IEDI | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.34% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 38.20% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 5.34% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 16.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 13.05 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 2.83% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 12.39% |
| Макс. просадка | -30.60% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IEDI и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEDI и FXAIX
С начала года, IEDI показывает доходность 22.34%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и FXAIX
IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEDI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и FXAIX
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 1.02% | 1.13% | 3.04% | 0.70% | 0.83% | 1.58% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и FXAIX
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и FXAIX
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 2.99%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.