Сравнение IEDI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDI или FXAIX.
Основные характеристики
| IEDI | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 22.22% | 22.72% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.76% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 11.68% |
| Макс. просадка | -30.60% | -33.79% |
| Current Drawdown | -6.90% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между IEDI и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEDI и FXAIX
С начала года, IEDI показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и FXAIX
IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEDI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и FXAIX
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FXAIX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 1.04% | 1.13% | 3.04% | 0.70% | 0.83% | 1.57% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и FXAIX
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и FXAIX
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 3.41%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.