Сравнение IEBC.L с SEUC.L
IEBC.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - IEBC.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SEUC.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEBC.L returned 2.30%/yr vs 1.84%/yr for SEUC.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEBC.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEBC.L торгуется в GBP, в то время как SEUC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEUC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEBC.L показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у SEUC.L с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IEBC.L превзошли акции SEUC.L по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.84% соответственно.
IEBC.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.30%
SEUC.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам IEBC.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | -0.13% | 9.43% | -0.07% | 5.85% | -8.39% | -7.87% | 8.96% | 1.12% | -0.45% | 5.98% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | -0.23% | 8.55% | -0.52% | 2.10% | 1.44% | -6.18% | 5.89% | -4.93% | 0.45% | 4.34% |
Correlation
The correlation between IEBC.L and SEUC.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between IEBC.L and SEUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEBC.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
IEBC.L
SEUC.L
Сравнение IEBC.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEBC.L | SEUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.04 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.52 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEBC.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IEBC.L и SEUC.L
Максимальная просадка IEBC.L за все время составила -21.31%, что больше максимальной просадки SEUC.L в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEBC.L и SEUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEBC.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -17.58% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -2.25% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -2.84% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.80% | -5.79% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -12.34% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -1.30% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -6.39% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.02% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEBC.L и SEUC.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что IEBC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEBC.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.15% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.78% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 4.09% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.40% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 7.10% | +0.55% |
Сравнение комиссий IEBC.L и SEUC.L
И IEBC.L, и SEUC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEBC.L и SEUC.L
Дивидендная доходность IEBC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SEUC.L в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEBC.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.85% | 3.76% | 4.10% | 2.89% | 0.94% | 0.97% | 0.93% | 1.30% | 1.09% | 1.72% | 1.94% | 1.22% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IEBC.L and SEUC.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEBC.L and SEUC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IEBC.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IEBC.L и SEUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор