Сравнение IEAH.L с SGSU.L
IEAH.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IEAH.L is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index (EUR), while SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAH.L returned 0.93%/yr vs 2.53%/yr for SGSU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IEAH.L charges 0.11%/yr vs 0.14%/yr for SGSU.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAH.L и SGSU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEAH.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SGSU.L с доходностью 1.47%.
IEAH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
SGSU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEAH.L и SGSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.38% | 5.19% | 5.53% | 8.98% | -12.43% | -0.56% | 2.89% | 1.29% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 5.12% | 5.16% | 4.29% | -2.66% | -0.43% | 2.44% | 0.80% |
Correlation
The correlation between IEAH.L and SGSU.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAH.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск
IEAH.L
SGSU.L
Сравнение IEAH.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAH.L | SGSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.71 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 9.26 | -8.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 28.87 | -27.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAH.L и SGSU.L
Максимальная просадка IEAH.L за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки SGSU.L в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAH.L и SGSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAH.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -8.45% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -0.42% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.10% | -0.62% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -4.83% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.21% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -0.84% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.13% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAH.L и SGSU.L
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что IEAH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAH.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.48% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 1.22% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.73% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 2.14% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.02% | +2.00% |
Сравнение комиссий IEAH.L и SGSU.L
IEAH.L берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SGSU.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAH.L и SGSU.L
Дивидендная доходность IEAH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SGSU.L в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.60% | 3.23% | 3.27% | 2.42% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 1.04% | 0.31% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEAH.L and SGSU.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAH.L is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAH.L is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.
IEAH.L is categorized as European Corporate Bonds, while SGSU.L is Short-Term Bond. IEAH.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR), while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Their fees differ too: 0.11% for IEAH.L and 0.14% for SGSU.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAH.L и SGSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор