Сравнение IEAH.L с JR15.L
IEAH.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Corporate Bonds funds. IEAH.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, IEAH.L returned 0.93%/yr vs 0.94%/yr for JR15.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IEAH.L charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAH.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAH.L торгуется в GBP, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAH.L показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у JR15.L с доходностью -2.04%.
IEAH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEAH.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.38% | 5.19% | 5.53% | 8.98% | -12.43% | -0.56% | 2.89% | 7.56% | 0.20% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.04% | 8.99% | -0.40% | 4.09% | -2.99% | -6.28% | 6.54% | -3.41% | 0.92% |
Correlation
The correlation between IEAH.L and JR15.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAH.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
IEAH.L
JR15.L
Сравнение IEAH.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAH.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.04 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.10 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAH.L и JR15.L
Максимальная просадка IEAH.L за все время составила -16.50%, примерно равная максимальной просадке JR15.L в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAH.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAH.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -15.79% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.62% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.10% | -3.62% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -9.87% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.36% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -7.42% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.46% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAH.L и JR15.L
Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IEAH.L) составляет 0.74%, в то время как у JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что IEAH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAH.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.14% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 3.14% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 4.26% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.50% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 6.25% | -1.23% |
Сравнение комиссий IEAH.L и JR15.L
IEAH.L берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAH.L и JR15.L
Дивидендная доходность IEAH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAH.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.60% | 3.23% | 3.27% | 2.42% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 1.04% | 0.31% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEAH.L and JR15.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for IEAH.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.11% for IEAH.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAH.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор